Сравнение CGHM с THYM
CGHM (Capital Group Municipal High-Income ETF) and THYM (T. Rowe Price High Income Municipal ETF) are both High Yield Muni funds. Both are actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGHM charges 0.34%/yr vs 0.32%/yr for THYM.
Доходность
Сравнение доходности CGHM и THYM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGHM показывает доходность 2.73%, что значительно ниже, чем у THYM с доходностью 3.70%.
CGHM
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.03%
- С начала года
- 2.73%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 9.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THYM
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 1.53%
- С начала года
- 3.70%
- 6 месяцев
- 4.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGHM и THYM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CGHM Capital Group Municipal High-Income ETF | 2.73% | 0.38% |
THYM T. Rowe Price High Income Municipal ETF | 3.70% | 0.27% |
Correlation
The correlation between CGHM and THYM is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGHM vs. THYM — Ранг доходности на риск
CGHM
THYM
Сравнение CGHM c THYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Municipal High-Income ETF (CGHM) и T. Rowe Price High Income Municipal ETF (THYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGHM | THYM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.68 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.25 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGHM | THYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 1.77 | -0.61 |
Просадки
Сравнение просадок CGHM и THYM
Максимальная просадка CGHM за все время составила -5.90%, что больше максимальной просадки THYM в -2.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGHM и THYM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGHM | THYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.90% | -2.93% | -2.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.24% | -0.49% | -0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CGHM и THYM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGHM | THYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.20% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12% | 4.35% | -1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.52% | 4.35% | +0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.52% | 4.35% | +0.17% |
Сравнение комиссий CGHM и THYM
CGHM берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии THYM в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGHM и THYM
Дивидендная доходность CGHM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности THYM в 2.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CGHM Capital Group Municipal High-Income ETF | 3.80% | 3.61% | 1.78% |
THYM T. Rowe Price High Income Municipal ETF | 2.18% | 0.37% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CGHM and THYM have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, THYM is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
THYM is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.34% for CGHM.
CGHM has the higher dividend yield at 3.80%, compared with 2.18% for THYM.
They also come from different issuers: Capital Group and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.34% for CGHM and 0.32% for THYM.
Подберите оптимальное распределение для CGHM и THYM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор