PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGHIX с CRDBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGHIX с CRDBX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CGHIX (Timber Point Global Allocations Fund) and CRDBX (Potomac Defensive Bull Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 5 years, CGHIX returned 1.64%/yr vs 15.35%/yr for CRDBX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGHIX charges 1.55%/yr vs 1.24%/yr for CRDBX.

Доходность

Сравнение доходности CGHIX и CRDBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timber Point Global Allocations Fund (CGHIX) и Potomac Defensive Bull Fund (CRDBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGHIX показывает доходность 5.51%, что значительно ниже, чем у CRDBX с доходностью 17.02%.

CGHIX

1 день
-0.62%
1 месяц
0.09%
С начала года
5.51%
6 месяцев
3.83%
1 год
14.90%
3 года*
11.23%
5 лет*
1.64%
10 лет*
4.36%

CRDBX

1 день
-2.36%
1 месяц
1.53%
С начала года
17.02%
6 месяцев
14.60%
1 год
37.93%
3 года*
19.28%
5 лет*
15.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGHIX и CRDBX

2026 (YTD)202520242023202220212020
CGHIX
Timber Point Global Allocations Fund		5.51%11.96%8.37%9.87%-23.04%5.03%15.81%
CRDBX
Potomac Defensive Bull Fund		17.02%25.36%19.91%18.44%-8.21%28.08%24.03%

Correlation

The correlation between CGHIX and CRDBX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2020 г.

0.51

The correlation between CGHIX and CRDBX has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timber Point Global Allocations Fund

Potomac Defensive Bull Fund

Часто сравнивают с CGHIX:
CGHIX с AIIFXCGHIX с GOIIXCGHIX с ABRZXCGHIX с ASTIXCGHIX с COTZXCGHIX с GIPIXCGHIX с ABRYX
Часто сравнивают с CRDBX:
CRDBX с SPYCRDBX с VOOCRDBX с SFLRCRDBX с CRTBXCRDBX с MRSKCRDBX с OSTIXCRDBX с QUS

Доходность на риск

CGHIX vs. CRDBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGHIX
Ранг доходности на риск CGHIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGHIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGHIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGHIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGHIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGHIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
CRDBX
Ранг доходности на риск CRDBX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDBX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDBX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDBX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDBX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDBX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGHIX c CRDBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timber Point Global Allocations Fund (CGHIX) и Potomac Defensive Bull Fund (CRDBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CGHIXCRDBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
2.63

-1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
3.67

-1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.58

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.59

5.70

-4.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.04

18.34

-12.30

CGHIX vs. CRDBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGHIX на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа CRDBX равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGHIX и CRDBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGHIX и CRDBX

Максимальная просадка CGHIX за все время составила -28.28%, примерно равная максимальной просадке CRDBX в -28.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGHIX и CRDBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGHIXCRDBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.28%

-28.12%

-0.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.66%

-7.13%

-3.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.79%

-17.77%

-5.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.21%

-28.12%

+0.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

-4.22%

+2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.43%

-6.53%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

2.21%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности CGHIX и CRDBX

Текущая волатильность для Timber Point Global Allocations Fund (CGHIX) составляет 3.78%, в то время как у Potomac Defensive Bull Fund (CRDBX) волатильность равна 6.60%. Это указывает на то, что CGHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRDBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGHIXCRDBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

6.60%

-2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.83%

12.01%

-1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.49%

15.46%

-1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.15%

19.91%

-5.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.25%

20.42%

-7.17%

Сравнение комиссий CGHIX и CRDBX

CGHIX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии CRDBX в 1.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGHIX и CRDBX

Дивидендная доходность CGHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности CRDBX в 13.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGHIX
Timber Point Global Allocations Fund		0.23%0.25%0.00%0.68%1.10%0.00%0.60%0.95%0.92%2.86%7.52%8.30%
CRDBX
Potomac Defensive Bull Fund		13.13%15.36%12.58%9.91%0.18%25.05%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CGHIX and CRDBX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRDBX has higher volatility (6.60%) compared to CGHIX (3.78%). In terms of maximum drawdown, CGHIX dropped -28.28% vs CRDBX's -28.12%.

CRDBX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGHIX и CRDBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор