PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGGR с LSGR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGGR с LSGR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Growth ETF (CGGR) и Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR).

CGGR и LSGR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGGR - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. LSGR - это активно управляемый фонд от Natixis. Фонд был запущен 29 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CGGR и LSGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Growth ETF (CGGR) и Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGGR и LSGR

2026 (YTD)202520242023
CGGR
Capital Group Growth ETF		-8.70%19.75%32.12%13.53%
LSGR
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF		-11.13%15.32%38.52%12.34%

Доходность по периодам

С начала года, CGGR показывает доходность -8.70%, что значительно выше, чем у LSGR с доходностью -11.13%.

CGGR

1 день
1.02%
1 месяц
-5.87%
С начала года
-8.70%
6 месяцев
-7.98%
1 год
17.69%
3 года*
22.17%
5 лет*
—
10 лет*
—

LSGR

1 день
0.99%
1 месяц
-5.20%
С начала года
-11.13%
6 месяцев
-10.79%
1 год
13.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Growth ETF

Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF

Часто сравнивают с CGGR:
CGGR с QQQCGGR с QQQMCGGR с SPYVCGGR с VGTCGGR с SMHCGGR с XLGCGGR с VFIFX
Часто сравнивают с LSGR:
LSGR с QQQLSGR с SPMOLSGR с SCHGLSGR с FNGSLSGR с ^GSPCLSGR с SPYLSGR с PJFG

Сравнение комиссий CGGR и LSGR

CGGR берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии LSGR в 0.59%.

LSGR
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF
CGGR
Capital Group Growth ETF

Доходность на риск

CGGR vs. LSGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGGR
Ранг доходности на риск CGGR: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGR: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGR: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGR: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGR: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGR: 4545
Ранг коэф-та Мартина
LSGR
Ранг доходности на риск LSGR: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSGR: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSGR: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSGR: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSGR: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSGR: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGGR c LSGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Growth ETF (CGGR) и Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGGRLSGRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.61

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.04

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.14

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

0.81

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.49

2.76

+1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGGR vs. LSGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGGR на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LSGR равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGGR и LSGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGGRLSGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.61

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.90

-0.29

Корреляция

Корреляция между CGGR и LSGR составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGGR и LSGR

Дивидендная доходность CGGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что больше доходности LSGR в 0.05%

TTM2025202420232022
CGGR
Capital Group Growth ETF		0.10%0.10%0.33%0.40%0.33%
LSGR
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF		0.05%0.05%0.08%0.03%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CGGR и LSGR

Максимальная просадка CGGR за все время составила -28.90%, что больше максимальной просадки LSGR в -22.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGR и LSGR.

Загрузка...

Показатели просадок

CGGRLSGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.90%

-22.92%

-5.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.13%

-18.13%

+3.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.04%

-13.93%

+2.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.93%

-3.82%

-4.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

5.31%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности CGGR и LSGR

Capital Group Growth ETF (CGGR) и Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR) имеют волатильность 7.30% и 7.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGGRLSGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.30%

7.13%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.07%

12.71%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.66%

22.76%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.98%

20.59%

+1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.98%

20.59%

+1.39%