Сравнение CGGR с HYP
CGGR (Capital Group Growth ETF) and HYP (Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGGR charges 0.39%/yr vs 0.85%/yr for HYP.
Доходность
Сравнение доходности CGGR и HYP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGGR показывает доходность 6.16%, что значительно ниже, чем у HYP с доходностью 32.89%.
CGGR
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 4.56%
- С начала года
- 6.16%
- 6 месяцев
- 6.29%
- 1 год
- 21.70%
- 3 года*
- 25.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYP
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 6.48%
- С начала года
- 32.89%
- 6 месяцев
- 28.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGGR и HYP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CGGR Capital Group Growth ETF | 6.16% | 0.77% |
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 32.89% | -5.01% |
Correlation
The correlation between CGGR and HYP is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGGR vs. HYP — Ранг доходности на риск
CGGR
HYP
Сравнение CGGR c HYP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Growth ETF (CGGR) и Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF (HYP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGGR | HYP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.31 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGGR | HYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.98 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок CGGR и HYP
Максимальная просадка CGGR за все время составила -28.90%, что больше максимальной просадки HYP в -19.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGR и HYP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGGR | HYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.90% | -19.58% | -9.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.13% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | -1.11% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.72% | -6.42% | -1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.10% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CGGR и HYP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGGR | HYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.40% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.24% | 40.91% | -24.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.77% | 40.91% | -19.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.77% | 40.91% | -19.14% |
Сравнение комиссий CGGR и HYP
CGGR берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии HYP в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGGR и HYP
Дивидендная доходность CGGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности HYP в 0.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CGGR Capital Group Growth ETF | 0.09% | 0.10% | 0.33% | 0.40% | 0.33% |
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 0.10% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CGGR and HYP have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CGGR is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CGGR is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.85% for HYP.
HYP has the higher dividend yield at 0.10%, compared with 0.09% for CGGR.
They also come from different issuers: Capital Group and Golden Eagle. Their fees differ too: 0.39% for CGGR and 0.85% for HYP.
Подберите оптимальное распределение для CGGR и HYP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор