PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGGR с CGIC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGGR с CGIC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Growth ETF (CGGR) и Capital Group International Core Equity ETF (CGIC).

CGGR и CGIC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGGR - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. CGIC - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности CGGR и CGIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Growth ETF (CGGR) и Capital Group International Core Equity ETF (CGIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGGR и CGIC

2026 (YTD)20252024
CGGR
Capital Group Growth ETF		-9.13%19.75%12.58%
CGIC
Capital Group International Core Equity ETF		2.59%37.53%-2.81%

Доходность по периодам

С начала года, CGGR показывает доходность -9.13%, что значительно ниже, чем у CGIC с доходностью 2.59%.

CGGR

1 день
-0.47%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-9.13%
6 месяцев
-8.57%
1 год
15.73%
3 года*
21.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

CGIC

1 день
-0.57%
1 месяц
-2.65%
С начала года
2.59%
6 месяцев
7.73%
1 год
29.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Growth ETF

Capital Group International Core Equity ETF

Часто сравнивают с CGGR:
CGGR с QQQCGGR с QQQMCGGR с SPYVCGGR с VGTCGGR с SMHCGGR с XLGCGGR с VFIFX
Часто сравнивают с CGIC:
CGIC с DFIVCGIC с AVNMCGIC с LVHICGIC с DODFXCGIC с CIVVXCGIC с IYWCGIC с AVNV

Сравнение комиссий CGGR и CGIC

CGGR берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии CGIC в 0.54%.

CGIC
Capital Group International Core Equity ETF
CGGR
Capital Group Growth ETF

Доходность на риск

CGGR vs. CGIC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGGR
Ранг доходности на риск CGGR: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGR: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGR: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGR: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGR: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGR: 3636
Ранг коэф-та Мартина
CGIC
Ранг доходности на риск CGIC: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGIC: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGIC: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGIC: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGIC: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGIC: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGGR c CGIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Growth ETF (CGGR) и Capital Group International Core Equity ETF (CGIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGGRCGICDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

1.74

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

2.37

-1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.35

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

2.61

-1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.07

10.04

-5.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGGR vs. CGIC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGGR на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа CGIC равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGGR и CGIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGGRCGICРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.74

-1.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.25

-0.64

Корреляция

Корреляция между CGGR и CGIC составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGGR и CGIC

Дивидендная доходность CGGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности CGIC в 1.45%

TTM2025202420232022
CGGR
Capital Group Growth ETF		0.10%0.10%0.33%0.40%0.33%
CGIC
Capital Group International Core Equity ETF		1.45%1.60%0.68%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CGGR и CGIC

Максимальная просадка CGGR за все время составила -28.90%, что больше максимальной просадки CGIC в -13.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGR и CGIC.

Загрузка...

Показатели просадок

CGGRCGICРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.90%

-13.10%

-15.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.13%

-11.30%

-3.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.45%

-7.87%

-3.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.94%

-2.56%

-5.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

2.94%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности CGGR и CGIC

Capital Group Growth ETF (CGGR) и Capital Group International Core Equity ETF (CGIC) имеют волатильность 7.11% и 7.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGGRCGICРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.11%

7.17%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

11.34%

+1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.65%

17.00%

+5.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.97%

15.79%

+6.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

15.79%

+6.18%