Сравнение CGGR с ALTL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Growth ETF (CGGR) и Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL).
CGGR и ALTL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGGR - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. ALTL - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Lunt Capital US Large Cap Equity Rotation Index. Фонд был запущен 24 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности CGGR и ALTL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGGR и ALTL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGGR Capital Group Growth ETF | -9.13% | 19.75% | 32.12% | 42.18% | -18.50% |
ALTL Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF | 3.51% | 16.61% | 12.30% | -15.85% | -4.13% |
Доходность по периодам
С начала года, CGGR показывает доходность -9.13%, что значительно ниже, чем у ALTL с доходностью 3.51%.
CGGR
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -9.13%
- 6 месяцев
- -8.57%
- 1 год
- 15.73%
- 3 года*
- 21.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ALTL
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- 3.14%
- 1 год
- 28.68%
- 3 года*
- 6.89%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGGR и ALTL
CGGR берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии ALTL в 0.60%.
Доходность на риск
CGGR vs. ALTL — Ранг доходности на риск
CGGR
ALTL
Сравнение CGGR c ALTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Growth ETF (CGGR) и Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGGR | ALTL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 1.55 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 2.10 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.29 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 2.96 | -1.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.07 | 10.16 | -6.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGGR | ALTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 1.55 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.63 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между CGGR и ALTL составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGGR и ALTL
Дивидендная доходность CGGR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности ALTL в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGGR Capital Group Growth ETF | 0.10% | 0.10% | 0.33% | 0.40% | 0.33% | 0.00% | 0.00% |
ALTL Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF | 1.06% | 0.95% | 1.56% | 1.28% | 1.23% | 1.06% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок CGGR и ALTL
Максимальная просадка CGGR за все время составила -28.90%, что меньше максимальной просадки ALTL в -31.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGR и ALTL.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGGR | ALTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.90% | -31.91% | +3.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.13% | -9.79% | -5.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.45% | -4.40% | -7.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.94% | -11.84% | +3.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 2.85% | +1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGGR и ALTL
Capital Group Growth ETF (CGGR) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что CGGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGGR | ALTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.11% | 3.14% | +3.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.06% | 13.17% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.65% | 18.58% | +4.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.97% | 18.21% | +3.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.97% | 20.10% | +1.87% |