Сравнение CGGO с WRND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) и IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND).
CGGO и WRND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGGO - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. WRND - это пассивный фонд от IndexIQ, который отслеживает доходность IQ Global Equity R&D Leaders Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 8 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности CGGO и WRND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGGO и WRND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF | -1.96% | 21.08% | 14.80% | 23.43% | -13.12% |
WRND IQ Global Equity R&D Leaders ETF | -1.67% | 27.72% | 13.46% | 34.85% | -15.04% |
Доходность по периодам
С начала года, CGGO показывает доходность -1.96%, что значительно ниже, чем у WRND с доходностью -1.67%.
CGGO
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -6.88%
- С начала года
- -1.96%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 21.96%
- 3 года*
- 15.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WRND
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -1.67%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 25.07%
- 3 года*
- 18.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGGO и WRND
CGGO берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии WRND в 0.18%.
Доходность на риск
CGGO vs. WRND — Ранг доходности на риск
CGGO
WRND
Сравнение CGGO c WRND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) и IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGGO | WRND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.22 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 1.79 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.25 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.94 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.24 | 7.53 | -0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGGO | WRND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.22 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.60 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между CGGO и WRND составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGGO и WRND
Дивидендная доходность CGGO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности WRND в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF | 2.07% | 2.03% | 1.10% | 0.76% | 0.59% |
WRND IQ Global Equity R&D Leaders ETF | 1.17% | 1.29% | 1.15% | 2.06% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок CGGO и WRND
Максимальная просадка CGGO за все время составила -24.90%, что меньше максимальной просадки WRND в -27.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGO и WRND.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGGO | WRND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.90% | -27.16% | +2.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.15% | -12.75% | -0.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.11% | -7.52% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.67% | -6.17% | +0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 3.29% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGGO и WRND
Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) и IQ Global Equity R&D Leaders ETF (WRND) имеют волатильность 8.29% и 8.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGGO | WRND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.29% | 8.05% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.87% | 13.27% | -0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.34% | 20.63% | -1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.38% | 18.78% | -0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.38% | 18.78% | -0.40% |