Сравнение CGGG с VEGN
CGGG (Capital Group U.S. Large Growth ETF) and VEGN (US Vegan Climate ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. CGGG is actively managed, while VEGN is passively managed. Over the past year, CGGG returned 4.89% vs 36.60% for VEGN. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. CGGG charges 0.39%/yr vs 0.60%/yr for VEGN.
Доходность
Сравнение доходности CGGG и VEGN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGGG показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у VEGN с доходностью 25.39%.
CGGG
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- -2.36%
- С начала года
- -1.42%
- 1 год
- 4.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VEGN
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- -3.93%
- 6 месяцев
- 23.88%
- С начала года
- 25.39%
- 1 год
- 36.60%
- 3 года*
- 24.42%
- 5 лет*
- 14.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGGG и VEGN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CGGG Capital Group U.S. Large Growth ETF | -1.42% | 10.90% |
VEGN US Vegan Climate ETF | 25.39% | 11.44% |
Correlation
The correlation between CGGG and VEGN is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.81 |
The correlation between CGGG and VEGN has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGGG vs. VEGN — Ранг доходности на риск
CGGG
VEGN
Сравнение CGGG c VEGN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Large Growth ETF (CGGG) и US Vegan Climate ETF (VEGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGGG | VEGN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.32 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 3.10 | -2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.90 | 11.41 | -10.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGGG и VEGN
Максимальная просадка CGGG за все время составила -17.75%, что меньше максимальной просадки VEGN в -34.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGG и VEGN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGGG | VEGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.75% | -34.14% | +16.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.75% | -11.85% | -5.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.91% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.26% | -7.54% | +2.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.86% | -7.52% | +3.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.46% | 3.22% | +2.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGGG и VEGN
Текущая волатильность для Capital Group U.S. Large Growth ETF (CGGG) составляет 6.08%, в то время как у US Vegan Climate ETF (VEGN) волатильность равна 8.89%. Это указывает на то, что CGGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGGG | VEGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | 8.89% | -2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.29% | 17.21% | -1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.69% | 19.57% | -0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.40% | 20.85% | -2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.40% | 23.00% | -4.60% |
Сравнение комиссий CGGG и VEGN
CGGG берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии VEGN в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGGG и VEGN
Дивидендная доходность CGGG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности VEGN в 0.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGGG Capital Group U.S. Large Growth ETF | 0.09% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEGN US Vegan Climate ETF | 0.51% | 0.51% | 0.51% | 0.67% | 0.81% | 0.41% | 0.71% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
CGGG and VEGN have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VEGN has higher volatility (8.89%) compared to CGGG (6.08%). In terms of maximum drawdown, CGGG dropped -17.75% vs VEGN's -34.14%.
On 1-year performance, VEGN leads with 36.60% vs 4.89% for CGGG. On fees, CGGG is cheaper at 0.39% per year. On volatility, CGGG has been the lower-risk option at 6.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VEGN has performed better with a 36.60% return vs 4.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CGGG is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.60% for VEGN.
VEGN has the higher dividend yield at 0.51%, compared with 0.09% for CGGG.
They also come from different issuers: Capital Group and Beyond Investing. Their fees differ too: 0.39% for CGGG and 0.60% for VEGN.
VEGN currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGGG и VEGN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор