PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGGE с FIXT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGGE с FIXT

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CGGE (Capital Group Global Equity ETF) and FIXT (Procure Disaster Recovery Strategy ETF) are both Global Equities funds. CGGE is actively managed, while FIXT is passively managed. Over the past year, CGGE returned 21.54% vs 5.06% for FIXT. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. CGGE charges 0.47%/yr vs 0.75%/yr for FIXT.

Доходность

Сравнение доходности CGGE и FIXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Global Equity ETF (CGGE) и Procure Disaster Recovery Strategy ETF (FIXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGGE показывает доходность 9.26%, что значительно выше, чем у FIXT с доходностью 1.30%.

CGGE

1 день
0.82%
1 месяц
0.58%
С начала года
9.26%
6 месяцев
8.40%
1 год
21.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FIXT

1 день
0.11%
1 месяц
1.31%
С начала года
1.30%
6 месяцев
1.03%
1 год
5.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGGE и FIXT

2026 (YTD)2025
CGGE
Capital Group Global Equity ETF		9.26%12.33%
FIXT
Procure Disaster Recovery Strategy ETF		1.30%4.57%

Correlation

The correlation between CGGE and FIXT is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2025 г.

0.34

Сравнение распределения секторов CGGE и FIXT

Секторы
CGGE
FIXT

Технологии

32.9%

-

Промышленность

18.3%

-

Финансовые услуги

14.0%

-

Коммуникационные услуги

7.6%

-

Здравоохранение

7.5%
100.0%

Потребительский циклический сектор

4.6%

-

Потребительский защитный сектор

4.4%

-

Коммунальные услуги

4.3%

-

Энергетика

2.9%

-

Сырьевые материалы

2.7%

-

Недвижимость

0.9%

-

Технологии

CGGE
32.9%
FIXT

-

Промышленность

CGGE
18.3%
FIXT

-

Финансовые услуги

CGGE
14.0%
FIXT

-

Коммуникационные услуги

CGGE
7.6%
FIXT

-

Здравоохранение

CGGE
7.5%
FIXT
100.0%

Потребительский циклический сектор

CGGE
4.6%
FIXT

-

Потребительский защитный сектор

CGGE
4.4%
FIXT

-

Коммунальные услуги

CGGE
4.3%
FIXT

-

Энергетика

CGGE
2.9%
FIXT

-

Сырьевые материалы

CGGE
2.7%
FIXT

-

Недвижимость

CGGE
0.9%
FIXT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Global Equity ETF

Procure Disaster Recovery Strategy ETF

Часто сравнивают с CGGE:
CGGE с CGGOCGGE с BDVLCGGE с CGDGCGGE с TRIGXCGGE с JGLOCGGE с SMHCGGE с VMOT
Часто сравнивают с FIXT:
FIXT с AIRRFIXT с WBIFFIXT с WBIGFIXT с KLMTFIXT с VTFIXT с FLXRFIXT с AVGV

Доходность на риск

CGGE vs. FIXT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGGE
Ранг доходности на риск CGGE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
FIXT
Ранг доходности на риск FIXT: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIXT: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIXT: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIXT: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIXT: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIXT: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGGE c FIXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Global Equity ETF (CGGE) и Procure Disaster Recovery Strategy ETF (FIXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CGGEFIXTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.35

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
2.03

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.24

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

1.68

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.92

4.66

+4.26

CGGE vs. FIXT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGGE на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIXT равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGGE и FIXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGGE и FIXT

Максимальная просадка CGGE за все время составила -14.44%, что больше максимальной просадки FIXT в -3.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGGE и FIXT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGGEFIXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.44%

-3.02%

-11.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-3.02%

-7.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.26%

-0.84%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.76%

-0.76%

-1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

1.09%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности CGGE и FIXT

Capital Group Global Equity ETF (CGGE) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с Procure Disaster Recovery Strategy ETF (FIXT) с волатильностью 0.97%. Это указывает на то, что CGGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGGEFIXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.78%

0.97%

+4.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.57%

2.52%

+10.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.63%

3.76%

+10.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.65%

3.76%

+11.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.65%

3.76%

+11.89%

Сравнение комиссий CGGE и FIXT

CGGE берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии FIXT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGGE и FIXT

Дивидендная доходность CGGE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности FIXT в 5.49%

ПозицияTTM20252024
CGGE
Capital Group Global Equity ETF		0.37%0.40%0.35%
FIXT
Procure Disaster Recovery Strategy ETF		5.49%3.24%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CGGE and FIXT have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGGE has higher volatility (5.78%) compared to FIXT (0.97%). In terms of maximum drawdown, CGGE dropped -14.44% vs FIXT's -3.02%.

On 1-year performance, CGGE leads with 21.54% vs 5.06% for FIXT. On fees, CGGE is cheaper at 0.47% per year. On volatility, FIXT has been the lower-risk option at 0.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CGGE has performed better with a 21.54% return vs 5.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGGE is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.75% for FIXT.

FIXT has the higher dividend yield at 5.49%, compared with 0.37% for CGGE.

They also come from different issuers: Capital Group and Procure. Their fees differ too: 0.47% for CGGE and 0.75% for FIXT.

CGGE currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGGE и FIXT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор