Сравнение CGBIX с LMSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Green Bond Fund (CGBIX) и Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX).
CGBIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 31 окт. 2013 г.. LMSMX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 27 дек. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности CGBIX и LMSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGBIX и LMSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGBIX Calvert Green Bond Fund | -0.58% | 7.90% | 2.00% | 6.14% | -13.08% | -1.66% | 7.02% | 8.14% | 0.68% | 2.84% |
LMSMX Western Asset SMASh Series M Fund | 0.56% | 12.15% | -1.72% | 5.13% | -23.44% | -2.32% | 12.86% | 7.71% | 1.46% | 5.52% |
Доходность по периодам
С начала года, CGBIX показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у LMSMX с доходностью 0.56%.
CGBIX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- 4.19%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 1.91%
LMSMX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 2.13%
- 1 год
- 7.08%
- 3 года*
- 3.86%
- 5 лет*
- -1.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGBIX и LMSMX
CGBIX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии LMSMX в 0.00%.
Доходность на риск
CGBIX vs. LMSMX — Ранг доходности на риск
CGBIX
LMSMX
Сравнение CGBIX c LMSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Green Bond Fund (CGBIX) и Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGBIX | LMSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.10 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.64 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.61 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.49 | 5.40 | +1.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGBIX | LMSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.10 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | -0.18 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.17 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между CGBIX и LMSMX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGBIX и LMSMX
Дивидендная доходность CGBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности LMSMX в 4.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGBIX Calvert Green Bond Fund | 3.85% | 4.09% | 3.49% | 2.37% | 1.86% | 1.99% | 1.85% | 2.45% | 2.26% | 2.54% | 3.22% | 2.01% |
LMSMX Western Asset SMASh Series M Fund | 4.38% | 4.20% | 5.24% | 4.68% | 3.40% | 3.78% | 6.84% | 7.19% | 3.18% | 3.24% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CGBIX и LMSMX
Максимальная просадка CGBIX за все время составила -17.46%, что меньше максимальной просадки LMSMX в -30.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGBIX и LMSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGBIX | LMSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.46% | -30.76% | +13.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.75% | -4.83% | +2.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.46% | -30.18% | +12.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.20% | -13.02% | +10.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.54% | -10.07% | +6.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 1.44% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGBIX и LMSMX
Текущая волатильность для Calvert Green Bond Fund (CGBIX) составляет 1.35%, в то время как у Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX) волатильность равна 1.52%. Это указывает на то, что CGBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LMSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGBIX | LMSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | 1.52% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.19% | 2.47% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.82% | 6.95% | -3.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.91% | 10.39% | -5.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.05% | 8.22% | -4.17% |