PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGBIX с EINFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGBIX с EINFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Green Bond Fund (CGBIX) и Elfun Income Fund (EINFX).

CGBIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 31 окт. 2013 г.. EINFX управляется State Street. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности CGBIX и EINFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Green Bond Fund (CGBIX) и Elfun Income Fund (EINFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGBIX и EINFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CGBIX
Calvert Green Bond Fund		-0.58%7.90%2.00%6.14%-13.08%-1.66%7.02%8.14%0.68%3.17%
EINFX
Elfun Income Fund		-0.45%7.35%-0.73%4.75%-13.82%-1.57%7.81%9.51%-0.86%3.91%

Доходность по периодам

С начала года, CGBIX показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у EINFX с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции CGBIX превзошли акции EINFX по среднегодовой доходности: 1.91% против 1.45% соответственно.

CGBIX

1 день
0.14%
1 месяц
-1.80%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
0.21%
1 год
4.50%
3 года*
4.19%
5 лет*
0.24%
10 лет*
1.91%

EINFX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.30%
1 год
3.43%
3 года*
2.51%
5 лет*
-0.58%
10 лет*
1.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Green Bond Fund

Elfun Income Fund

Часто сравнивают с CGBIX:
CGBIX с SCHDCGBIX с SSASXCGBIX с AAIIXCGBIX с AMFIXCGBIX с CFICXCGBIX с NPCTCGBIX с CFJIX
Часто сравнивают с EINFX:
EINFX с JCPUXEINFX с BCPIXEINFX с HOBIXEINFX с NPCTEINFX с SAVYXEINFX с AMFIXEINFX с EBABX

Сравнение комиссий CGBIX и EINFX

CGBIX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии EINFX в 0.29%.

CGBIX
Calvert Green Bond Fund
EINFX
Elfun Income Fund

Доходность на риск

CGBIX vs. EINFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGBIX
Ранг доходности на риск CGBIX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGBIX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGBIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGBIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGBIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGBIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
EINFX
Ранг доходности на риск EINFX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EINFX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EINFX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EINFX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EINFX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EINFX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGBIX c EINFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Green Bond Fund (CGBIX) и Elfun Income Fund (EINFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGBIXEINFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

0.78

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.12

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.14

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

1.41

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.49

3.78

+2.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGBIX vs. EINFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGBIX на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа EINFX равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGBIX и EINFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGBIXEINFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.78

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

-0.09

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.28

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.79

-0.22

Корреляция

Корреляция между CGBIX и EINFX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGBIX и EINFX

Дивидендная доходность CGBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности EINFX в 3.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGBIX
Calvert Green Bond Fund		3.85%4.09%3.49%2.37%1.86%1.99%1.85%2.45%2.26%2.54%3.22%2.01%
EINFX
Elfun Income Fund		3.49%3.84%3.04%2.76%4.09%3.31%3.15%2.78%2.88%2.42%3.34%2.87%

Просадки

Сравнение просадок CGBIX и EINFX

Максимальная просадка CGBIX за все время составила -17.46%, что меньше максимальной просадки EINFX в -19.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGBIX и EINFX.

Загрузка...

Показатели просадок

CGBIXEINFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.46%

-19.78%

+2.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.75%

-3.07%

+0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.46%

-19.78%

+2.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.46%

-19.78%

+2.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-5.73%

+3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-3.57%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

1.15%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности CGBIX и EINFX

Текущая волатильность для Calvert Green Bond Fund (CGBIX) составляет 1.35%, в то время как у Elfun Income Fund (EINFX) волатильность равна 1.62%. Это указывает на то, что CGBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EINFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGBIXEINFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

1.62%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.19%

2.76%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.82%

4.85%

-1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.91%

6.47%

-1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.05%

5.22%

-1.17%