PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGAEX с CFJIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGAEX с CFJIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Global Energy Solutions Fund Class A (CGAEX) и Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund (CFJIX).

CGAEX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 31 мая 2007 г.. CFJIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности CGAEX и CFJIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Global Energy Solutions Fund Class A (CGAEX) и Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund (CFJIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGAEX и CFJIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CGAEX
Calvert Global Energy Solutions Fund Class A		4.15%32.27%-7.33%5.40%-17.66%6.50%61.15%33.16%-19.66%29.42%
CFJIX
Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund		-1.87%16.76%14.63%9.86%-11.70%24.40%9.06%29.36%-10.08%15.17%

Доходность по периодам

С начала года, CGAEX показывает доходность 4.15%, что значительно выше, чем у CFJIX с доходностью -1.87%. За последние 10 лет акции CGAEX уступали акциям CFJIX по среднегодовой доходности: 9.63% против 10.34% соответственно.

CGAEX

1 день
-0.42%
1 месяц
-7.37%
С начала года
4.15%
6 месяцев
8.23%
1 год
41.13%
3 года*
7.42%
5 лет*
3.15%
10 лет*
9.63%

CFJIX

1 день
-0.33%
1 месяц
-7.93%
С начала года
-1.87%
6 месяцев
1.93%
1 год
13.38%
3 года*
13.19%
5 лет*
7.28%
10 лет*
10.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Global Energy Solutions Fund Class A

Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund

Часто сравнивают с CGAEX:
CGAEX с FITLXCGAEX с FLOWXCGAEX с ICLNCGAEX с PBDCGAEX с FXAIXCGAEX с CULAXCGAEX с PAXDX
Часто сравнивают с CFJIX:
CFJIX с FEKFXCFJIX с QQQCFJIX с EMTIXCFJIX с AMRMXCFJIX с FXAIXCFJIX с VEIRXCFJIX с SCHY

Сравнение комиссий CGAEX и CFJIX

CGAEX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии CFJIX в 0.24%.

CGAEX
Calvert Global Energy Solutions Fund Class A
CFJIX
Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund

Доходность на риск

CGAEX vs. CFJIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGAEX
Ранг доходности на риск CGAEX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGAEX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGAEX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGAEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGAEX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGAEX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
CFJIX
Ранг доходности на риск CFJIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFJIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFJIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFJIX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFJIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFJIX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGAEX c CFJIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Global Energy Solutions Fund Class A (CGAEX) и Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund (CFJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGAEXCFJIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.18

0.88

+1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.87

1.31

+1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.18

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.34

1.09

+2.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.21

4.50

+9.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGAEX vs. CFJIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGAEX на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа CFJIX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGAEX и CFJIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGAEXCFJIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

0.88

+1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.46

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.58

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.58

-0.56

Корреляция

Корреляция между CGAEX и CFJIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGAEX и CFJIX

Дивидендная доходность CGAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности CFJIX в 9.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGAEX
Calvert Global Energy Solutions Fund Class A		0.49%0.51%0.91%0.83%0.65%0.26%0.66%1.01%1.69%1.19%1.06%0.20%
CFJIX
Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund		9.33%9.16%6.31%2.07%2.02%4.17%1.88%2.17%4.87%6.79%2.28%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CGAEX и CFJIX

Максимальная просадка CGAEX за все время составила -76.34%, что больше максимальной просадки CFJIX в -36.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGAEX и CFJIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CGAEXCFJIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.34%

-36.91%

-39.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.15%

-11.88%

+0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.14%

-22.62%

-10.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.53%

-36.91%

-0.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.85%

-9.00%

-9.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.03%

-5.17%

-45.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.88%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности CGAEX и CFJIX

Calvert Global Energy Solutions Fund Class A (CGAEX) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund (CFJIX) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что CGAEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CFJIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGAEXCFJIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

4.18%

+2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.14%

9.15%

+2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.27%

16.63%

+1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.06%

15.88%

+3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.62%

17.94%

+1.68%