PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CGAA.TO с CCOM.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGAA.TO с CCOM.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CGAA.TO (CI Global Asset Allocation Private Pool) and CCOM.TO (CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units) are both exchange-traded funds - CGAA.TO is a Global Allocation fund actively managed by CI, while CCOM.TO is a Commodities fund tracking the Auspice Broad Commodity Excess Return Index. CGAA.TO is actively managed, while CCOM.TO is passively managed. Over the past 3 years, CGAA.TO returned 11.48%/yr vs 7.09%/yr for CCOM.TO. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CGAA.TO и CCOM.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Global Asset Allocation Private Pool (CGAA.TO) и CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units (CCOM.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGAA.TO показывает доходность 3.35%, что значительно ниже, чем у CCOM.TO с доходностью 14.23%.

CGAA.TO

1 день
-0.13%
1 месяц
-0.63%
6 месяцев
0.51%
С начала года
3.35%
1 год
11.80%
3 года*
11.48%
5 лет*
6.93%
10 лет*
5.87%

CCOM.TO

1 день
-0.40%
1 месяц
2.70%
6 месяцев
10.42%
С начала года
14.23%
1 год
21.34%
3 года*
7.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGAA.TO и CCOM.TO

2026 (YTD)2025202420232022
CGAA.TO
CI Global Asset Allocation Private Pool		3.35%10.61%16.99%9.22%5.11%
CCOM.TO
CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units		14.23%6.96%5.90%-2.46%1.40%

Correlation

The correlation between CGAA.TO and CCOM.TO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2022 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Global Asset Allocation Private Pool

CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units

Часто сравнивают с CGAA.TO:
CGAA.TO с CGRA.TOCGAA.TO с CBCX.TOCGAA.TO с CGXF.TOCGAA.TO с CMNY.TOCGAA.TO с EHE.TOCGAA.TO с HCON.TOCGAA.TO с ZWQT.TO
Часто сравнивают с CCOM.TO:
CCOM.TO с ZCOM.NEOCCOM.TO с FCCV.TOCCOM.TO с CGXF.TOCCOM.TO с CBCX.TOCCOM.TO с VXM-B.TOCCOM.TO с CIC.TOCCOM.TO с FCCM.NEO

Доходность на риск

CGAA.TO vs. CCOM.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGAA.TO
Ранг доходности на риск CGAA.TO: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGAA.TO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGAA.TO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGAA.TO: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGAA.TO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGAA.TO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
CCOM.TO
Ранг доходности на риск CCOM.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOM.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOM.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOM.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOM.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOM.TO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGAA.TO c CCOM.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Global Asset Allocation Private Pool (CGAA.TO) и CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units (CCOM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CGAA.TOCCOM.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
2.12

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
2.83

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.40

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

2.77

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.50

8.15

-2.65

CGAA.TO vs. CCOM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGAA.TO на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа CCOM.TO равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGAA.TO и CCOM.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGAA.TO и CCOM.TO

Максимальная просадка CGAA.TO за все время составила -41.34%, что больше максимальной просадки CCOM.TO в -9.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGAA.TO и CCOM.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGAA.TOCCOM.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.34%

-9.79%

-31.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.59%

-7.73%

+0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.64%

-8.18%

-3.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.23%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.58%

-4.36%

+2.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.46%

-3.07%

-4.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.62%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности CGAA.TO и CCOM.TO

Текущая волатильность для CI Global Asset Allocation Private Pool (CGAA.TO) составляет 2.46%, в то время как у CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units (CCOM.TO) волатильность равна 2.91%. Это указывает на то, что CGAA.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCOM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGAA.TOCCOM.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

2.91%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

8.45%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.53%

10.12%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.63%

8.44%

+3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.20%

8.44%

+3.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGAA.TO и CCOM.TO

Дивидендная доходность CGAA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности CCOM.TO в 13.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCOM.TO
CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units		13.16%3.48%6.99%4.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CGAA.TO
CI Global Asset Allocation Private Pool		1.73%1.57%2.00%2.19%2.21%0.91%1.14%2.66%3.74%3.36%3.12%3.20%

Часто задаваемые вопросы

CGAA.TO and CCOM.TO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGAA.TO is categorized as Global Allocation, while CCOM.TO is Commodities.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGAA.TO и CCOM.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор