Сравнение CG с RHM.DE
CG (The Carlyle Group Inc.) and RHM.DE (Rheinmetall AG) are both stocks. CG operates in Asset Management (Financial Services), while RHM.DE operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, CG returned 16.61%/yr vs 38.99%/yr for RHM.DE. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CG и RHM.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CG торгуется в USD, в то время как RHM.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RHM.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CG показывает доходность -21.53%, что значительно выше, чем у RHM.DE с доходностью -23.20%. За последние 10 лет акции CG уступали акциям RHM.DE по среднегодовой доходности: 16.61% против 38.99% соответственно.
CG
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- -21.53%
- 6 месяцев
- -20.51%
- 1 год
- 1.65%
- 3 года*
- 18.18%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- 16.61%
RHM.DE
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- 4.53%
- С начала года
- -23.20%
- 6 месяцев
- -25.88%
- 1 год
- -32.09%
- 3 года*
- 74.89%
- 5 лет*
- 70.12%
- 10 лет*
- 38.99%
Сравнение доходности по годам CG и RHM.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CG The Carlyle Group Inc. | -21.53% | 20.20% | 28.05% | 42.55% | -43.78% | 78.46% | 1.62% | 116.75% | -27.28% | 59.83% |
RHM.DE Rheinmetall AG | -23.20% | 188.18% | 104.13% | 61.77% | 115.57% | -9.52% | -3.88% | 32.69% | -29.51% | 92.32% |
Correlation
The correlation between CG and RHM.DE is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2012 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CG vs. RHM.DE — Ранг доходности на риск
CG
RHM.DE
Сравнение CG c RHM.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Carlyle Group Inc. (CG) и Rheinmetall AG (RHM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CG | RHM.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.91 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | -0.70 | +0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | -1.51 | +1.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CG и RHM.DE
Максимальная просадка CG за все время составила -62.69%, что меньше максимальной просадки RHM.DE в -78.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CG и RHM.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CG | RHM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.69% | -78.19% | +15.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.83% | -43.61% | +5.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.53% | -43.61% | +5.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.75% | -43.61% | -13.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.75% | -66.25% | +9.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.67% | -39.60% | +6.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.75% | -23.94% | +2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.76% | 20.10% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности CG и RHM.DE
Текущая волатильность для The Carlyle Group Inc. (CG) составляет 10.06%, в то время как у Rheinmetall AG (RHM.DE) волатильность равна 11.77%. Это указывает на то, что CG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RHM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CG | RHM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.06% | 11.77% | -1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.69% | 34.25% | -6.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.18% | 45.54% | -9.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.78% | 42.88% | -3.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.38% | 38.75% | -1.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CG и RHM.DE
Дивидендная доходность CG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности RHM.DE в 0.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CG The Carlyle Group Inc. | 3.06% | 2.37% | 2.77% | 3.38% | 4.11% | 1.82% | 3.18% | 4.24% | 7.87% | 5.41% | 11.02% | 21.70% |
RHM.DE Rheinmetall AG | 0.95% | 0.52% | 0.93% | 1.50% | 1.77% | 2.41% | 2.77% | 2.05% | 2.20% | 1.37% | 1.72% | 0.49% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CG и RHM.DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Carlyle Group Inc. и Rheinmetall AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CG and RHM.DE have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CG и RHM.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор