PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFVAX с PGSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CFVAX с PGSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Catholic Values Trust Catholic Values Fixed Income Fund (CFVAX) и Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX).

CFVAX управляется SEI. Фонд был запущен 30 апр. 2015 г.. PGSIX управляется Putnam. Фонд был запущен 8 февр. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности CFVAX и PGSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Catholic Values Trust Catholic Values Fixed Income Fund (CFVAX) и Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CFVAX и PGSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFVAX
SEI Catholic Values Trust Catholic Values Fixed Income Fund		-0.46%6.89%-0.30%4.27%-15.80%-2.01%8.02%8.87%-0.82%3.33%
PGSIX
Putnam Mortgage Securities Fund		1.26%9.36%3.52%3.66%-10.79%-4.31%-0.73%12.39%-0.79%0.82%

Доходность по периодам

С начала года, CFVAX показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у PGSIX с доходностью 1.26%. За последние 10 лет акции CFVAX уступали акциям PGSIX по среднегодовой доходности: 0.87% против 1.39% соответственно.

CFVAX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
0.14%
1 год
3.15%
3 года*
2.37%
5 лет*
-1.13%
10 лет*
0.87%

PGSIX

1 день
0.38%
1 месяц
-1.24%
С начала года
1.26%
6 месяцев
2.71%
1 год
6.13%
3 года*
5.95%
5 лет*
-0.05%
10 лет*
1.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Catholic Values Trust Catholic Values Fixed Income Fund

Putnam Mortgage Securities Fund

Часто сравнивают с CFVAX:
CFVAX с FTECCFVAX с SEIMXCFVAX с AMFIXCFVAX с BCOIXCFVAX с GUGAXCFVAX с SGYAXCFVAX с SPIIX
Часто сравнивают с PGSIX:
PGSIX с FSPGXPGSIX с ETVPGSIX с FXAIXPGSIX с EBABXPGSIX с NPCTPGSIX с AMFIXPGSIX с CTRIX

Сравнение комиссий CFVAX и PGSIX

CFVAX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии PGSIX в 0.89%.

PGSIX
Putnam Mortgage Securities Fund
CFVAX
SEI Catholic Values Trust Catholic Values Fixed Income Fund

Доходность на риск

CFVAX vs. PGSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFVAX
Ранг доходности на риск CFVAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFVAX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFVAX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFVAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFVAX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFVAX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
PGSIX
Ранг доходности на риск PGSIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGSIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGSIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGSIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGSIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGSIX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFVAX c PGSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Catholic Values Trust Catholic Values Fixed Income Fund (CFVAX) и Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFVAXPGSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.17

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

1.64

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.22

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.84

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.54

5.63

-2.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFVAX vs. PGSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFVAX на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа PGSIX равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFVAX и PGSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFVAXPGSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.17

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

-0.01

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.24

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.84

-0.63

Корреляция

Корреляция между CFVAX и PGSIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFVAX и PGSIX

Дивидендная доходность CFVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности PGSIX в 5.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFVAX
SEI Catholic Values Trust Catholic Values Fixed Income Fund		3.46%3.73%2.63%1.62%1.41%1.70%3.91%2.97%2.42%1.66%0.33%0.00%
PGSIX
Putnam Mortgage Securities Fund		5.14%5.67%16.88%8.38%12.83%4.30%4.21%4.50%3.94%3.10%2.92%2.51%

Просадки

Сравнение просадок CFVAX и PGSIX

Максимальная просадка CFVAX за все время составила -21.41%, примерно равная максимальной просадке PGSIX в -22.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFVAX и PGSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CFVAXPGSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.41%

-22.28%

+0.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.97%

-3.85%

+0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.12%

-21.57%

+0.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.41%

-22.28%

+0.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.74%

-1.49%

-7.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-2.62%

-3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

1.26%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности CFVAX и PGSIX

Текущая волатильность для SEI Catholic Values Trust Catholic Values Fixed Income Fund (CFVAX) составляет 1.63%, в то время как у Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX) волатильность равна 1.96%. Это указывает на то, что CFVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CFVAXPGSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.63%

1.96%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.70%

3.45%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.59%

5.95%

-1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.38%

6.96%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.26%

5.91%

-0.65%