Сравнение CFSTX с FUTBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Commerce Short Term Government Fund (CFSTX) и Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX).
CFSTX управляется Commerce. Фонд был запущен 11 дек. 1994 г.. FUTBX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 мар. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности CFSTX и FUTBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CFSTX и FUTBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFSTX Commerce Short Term Government Fund | 0.04% | 5.25% | 3.12% | 4.28% | -6.59% | -1.19% | 3.09% | 3.56% | 1.01% | 0.90% |
FUTBX Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund | -0.12% | 6.12% | 0.70% | 4.19% | -13.00% | -2.54% | 7.76% | 7.30% | 0.95% | 2.28% |
Доходность по периодам
С начала года, CFSTX показывает доходность 0.04%, что значительно выше, чем у FUTBX с доходностью -0.12%.
CFSTX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- 0.96%
- 10 лет*
- 1.27%
FUTBX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 2.74%
- 3 года*
- 2.50%
- 5 лет*
- -0.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CFSTX и FUTBX
CFSTX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FUTBX в 0.03%.
Доходность на риск
CFSTX vs. FUTBX — Ранг доходности на риск
CFSTX
FUTBX
Сравнение CFSTX c FUTBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce Short Term Government Fund (CFSTX) и Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CFSTX | FUTBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.90 | 0.71 | +1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.00 | 1.03 | +1.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.12 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 1.48 | +1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.07 | 3.72 | +7.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CFSTX | FUTBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | 0.71 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | -0.06 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 0.25 | +0.89 |
Корреляция
Корреляция между CFSTX и FUTBX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFSTX и FUTBX
Дивидендная доходность CFSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности FUTBX в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFSTX Commerce Short Term Government Fund | 2.17% | 2.26% | 1.62% | 2.05% | 1.30% | 1.53% | 1.99% | 2.44% | 1.94% | 1.61% | 1.69% | 1.40% |
FUTBX Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund | 3.30% | 3.43% | 2.90% | 2.12% | 1.12% | 0.86% | 4.54% | 2.75% | 2.05% | 1.65% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CFSTX и FUTBX
Максимальная просадка CFSTX за все время составила -9.02%, что меньше максимальной просадки FUTBX в -19.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFSTX и FUTBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CFSTX | FUTBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.02% | -19.69% | +10.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.33% | -2.71% | +1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.02% | -17.03% | +8.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -7.79% | +6.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.97% | -6.94% | +5.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.33% | 1.08% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFSTX и FUTBX
Текущая волатильность для Commerce Short Term Government Fund (CFSTX) составляет 0.60%, в то время как у Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX) волатильность равна 1.43%. Это указывает на то, что CFSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUTBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CFSTX | FUTBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.60% | 1.43% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.19% | 2.54% | -1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84% | 4.24% | -2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.31% | 5.79% | -3.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.95% | 5.17% | -3.22% |