PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFRIX с XPTFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CFRIX с XPTFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CFRIX (Catalyst/CIFC Floating Rate Income Fund) and XPTFX (Federated Hermes Project and Trade Finance Tender Fund) are both Bank Loan funds. Over the past 5 years, CFRIX returned 4.74%/yr vs 6.40%/yr for XPTFX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. CFRIX charges 0.90%/yr vs 0.41%/yr for XPTFX.

Доходность

Сравнение доходности CFRIX и XPTFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst/CIFC Floating Rate Income Fund (CFRIX) и Federated Hermes Project and Trade Finance Tender Fund (XPTFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CFRIX показывает доходность 0.93%, что значительно ниже, чем у XPTFX с доходностью 2.83%.

CFRIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.52%
С начала года
0.93%
6 месяцев
1.76%
1 год
5.02%
3 года*
7.50%
5 лет*
4.74%
10 лет*
5.24%

XPTFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.49%
С начала года
2.83%
6 месяцев
3.46%
1 год
7.55%
3 года*
8.05%
5 лет*
6.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CFRIX и XPTFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFRIX
Catalyst/CIFC Floating Rate Income Fund		0.93%6.28%7.98%11.65%-3.87%3.12%3.45%10.05%0.70%6.36%
XPTFX
Federated Hermes Project and Trade Finance Tender Fund		2.83%7.47%8.62%8.55%3.74%1.91%2.18%4.70%4.47%-0.10%

Correlation

The correlation between CFRIX and XPTFX is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г.

0.07

The correlation between CFRIX and XPTFX shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.07 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst/CIFC Floating Rate Income Fund

Federated Hermes Project and Trade Finance Tender Fund

Часто сравнивают с CFRIX:
CFRIX с DFLYXCFRIX с FBAPXCFRIX с AGGCFRIX с HYZDCFRIX с EIXIXCFRIX с MBXIXCFRIX с CAXAX
Часто сравнивают с XPTFX:
XPTFX с CDXXPTFX с RSFYXXPTFX с BFRAXXPTFX с XPRTXXPTFX с ARTUXXPTFX с JFIIXXPTFX с PFLRX

Доходность на риск

CFRIX vs. XPTFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFRIX
Ранг доходности на риск CFRIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFRIX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFRIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFRIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFRIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFRIX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
XPTFX
Ранг доходности на риск XPTFX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPTFX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPTFX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPTFX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPTFX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPTFX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFRIX c XPTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/CIFC Floating Rate Income Fund (CFRIX) и Federated Hermes Project and Trade Finance Tender Fund (XPTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFRIXXPTFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
2.58

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.10
3.73

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.70

4.27

-2.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

3.87

-1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.33

12.16

-3.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFRIX vs. XPTFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFRIX на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XPTFX равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFRIX и XPTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFRIXXPTFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

2.58

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.76

2.55

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

2.36

-1.07

Просадки

Сравнение просадок CFRIX и XPTFX

Максимальная просадка CFRIX за все время составила -19.18%, что больше максимальной просадки XPTFX в -2.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFRIX и XPTFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CFRIXXPTFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.18%

-2.95%

-16.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.19%

-1.96%

-0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.55%

-2.95%

+0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.62%

-2.95%

-3.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.24%

-0.26%

-0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.62%

0.62%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности CFRIX и XPTFX

Catalyst/CIFC Floating Rate Income Fund (CFRIX) имеет более высокую волатильность в 0.60% по сравнению с Federated Hermes Project and Trade Finance Tender Fund (XPTFX) с волатильностью 0.21%. Это указывает на то, что CFRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XPTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CFRIXXPTFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.60%

0.21%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.89%

2.89%

-1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49%

2.94%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.71%

2.52%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.80%

2.02%

+1.78%

Сравнение комиссий CFRIX и XPTFX

CFRIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии XPTFX в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFRIX и XPTFX

Дивидендная доходность CFRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что больше доходности XPTFX в 6.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFRIX
Catalyst/CIFC Floating Rate Income Fund		6.70%6.83%7.32%7.13%3.79%2.44%4.06%5.50%4.26%4.50%5.69%6.27%
XPTFX
Federated Hermes Project and Trade Finance Tender Fund		6.04%7.24%6.78%6.66%5.70%2.21%2.74%4.62%4.60%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CFRIX and XPTFX have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CFRIX has higher volatility (0.60%) compared to XPTFX (0.21%). In terms of maximum drawdown, CFRIX dropped -19.18% vs XPTFX's -2.95%.

XPTFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CFRIX и XPTFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор