Сравнение CFOU.TO с ZWK.TO
CFOU.TO (BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF) and ZWK.TO (BMO Covered Call US Banks ETF) are both exchange-traded funds - CFOU.TO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Financials Index, while ZWK.TO is a Financials Equities fund actively managed by BMO. CFOU.TO is passively managed, while ZWK.TO is actively managed. Over the past 5 years, CFOU.TO returned 29.38%/yr vs 5.81%/yr for ZWK.TO. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CFOU.TO charges 1.52%/yr vs 0.65%/yr for ZWK.TO.
Доходность
Сравнение доходности CFOU.TO и ZWK.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CFOU.TO показывает доходность 27.75%, что значительно выше, чем у ZWK.TO с доходностью 7.31%.
CFOU.TO
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- 12.30%
- С начала года
- 27.75%
- 6 месяцев
- 35.24%
- 1 год
- 96.97%
- 3 года*
- 59.80%
- 5 лет*
- 29.38%
- 10 лет*
- 23.35%
ZWK.TO
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- 5.08%
- С начала года
- 7.31%
- 6 месяцев
- 8.75%
- 1 год
- 34.94%
- 3 года*
- 26.82%
- 5 лет*
- 5.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CFOU.TO и ZWK.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFOU.TO BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF | 27.75% | 69.17% | 56.15% | 18.37% | -23.64% | 79.61% | -14.70% | 15.32% |
ZWK.TO BMO Covered Call US Banks ETF | 7.31% | 16.61% | 40.99% | -15.25% | -17.50% | 37.38% | -14.63% | 13.05% |
Correlation
The correlation between CFOU.TO and ZWK.TO is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2019 г. | 0.69 |
The correlation between CFOU.TO and ZWK.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов CFOU.TO и ZWK.TO
Секторы
CFOU.TO
ZWK.TO
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
CFOU.TO
ZWK.TO
Сырьевые материалы
CFOU.TO
-
ZWK.TO
-
Коммуникационные услуги
CFOU.TO
-
ZWK.TO
-
Потребительский циклический сектор
CFOU.TO
-
ZWK.TO
-
Потребительский защитный сектор
CFOU.TO
-
ZWK.TO
-
Энергетика
CFOU.TO
-
ZWK.TO
-
Здравоохранение
CFOU.TO
-
ZWK.TO
-
Промышленность
CFOU.TO
-
ZWK.TO
-
Недвижимость
CFOU.TO
-
ZWK.TO
-
Технологии
CFOU.TO
-
ZWK.TO
-
Коммунальные услуги
CFOU.TO
-
ZWK.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CFOU.TO vs. ZWK.TO — Ранг доходности на риск
CFOU.TO
ZWK.TO
Сравнение CFOU.TO c ZWK.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF (CFOU.TO) и BMO Covered Call US Banks ETF (ZWK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CFOU.TO | ZWK.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.33 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.06 | 2.23 | +3.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.79 | 7.13 | +17.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CFOU.TO | ZWK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.91 | 1.83 | +2.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.07 | 0.24 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.25 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок CFOU.TO и ZWK.TO
Максимальная просадка CFOU.TO за все время составила -86.23%, что больше максимальной просадки ZWK.TO в -48.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFOU.TO и ZWK.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CFOU.TO | ZWK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.23% | -48.02% | -38.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.08% | -15.73% | -0.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.95% | -25.84% | +0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.23% | -48.02% | +2.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.62% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.46% | -16.46% | -6.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 4.91% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFOU.TO и ZWK.TO
BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF (CFOU.TO) имеет более высокую волатильность в 8.75% по сравнению с BMO Covered Call US Banks ETF (ZWK.TO) с волатильностью 5.83%. Это указывает на то, что CFOU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZWK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CFOU.TO | ZWK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.75% | 5.83% | +2.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.17% | 14.54% | +6.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.93% | 19.24% | +5.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.61% | 24.36% | +3.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.86% | 28.55% | +5.31% |
Сравнение комиссий CFOU.TO и ZWK.TO
CFOU.TO берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии ZWK.TO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFOU.TO и ZWK.TO
CFOU.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZWK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFOU.TO BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZWK.TO BMO Covered Call US Banks ETF | 6.21% | 6.49% | 7.05% | 10.38% | 8.21% | 6.54% | 8.46% | 5.11% |
Часто задаваемые вопросы
CFOU.TO and ZWK.TO have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZWK.TO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZWK.TO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.52% for CFOU.TO.
CFOU.TO is categorized as Leveraged Equities, while ZWK.TO is Financials Equities. They also come from different issuers: Global X and BMO. Their fees differ too: 1.52% for CFOU.TO and 0.65% for ZWK.TO.
Подберите оптимальное распределение для CFOU.TO и ZWK.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор