Сравнение CFOU.TO с QQU.TO
CFOU.TO (BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF) and QQU.TO (BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF) are both exchange-traded funds - CFOU.TO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Financials Index, while QQU.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CFOU.TO returned 23.35%/yr vs 32.96%/yr for QQU.TO. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CFOU.TO charges 1.52%/yr vs 1.46%/yr for QQU.TO.
Доходность
Сравнение доходности CFOU.TO и QQU.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CFOU.TO показывает доходность 27.75%, что значительно ниже, чем у QQU.TO с доходностью 39.04%. За последние 10 лет акции CFOU.TO уступали акциям QQU.TO по среднегодовой доходности: 23.35% против 32.96% соответственно.
CFOU.TO
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- 12.30%
- С начала года
- 27.75%
- 6 месяцев
- 35.24%
- 1 год
- 96.97%
- 3 года*
- 59.80%
- 5 лет*
- 29.38%
- 10 лет*
- 23.35%
QQU.TO
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 17.08%
- С начала года
- 39.04%
- 6 месяцев
- 34.49%
- 1 год
- 77.53%
- 3 года*
- 46.17%
- 5 лет*
- 22.66%
- 10 лет*
- 32.96%
Сравнение доходности по годам CFOU.TO и QQU.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFOU.TO BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF | 27.75% | 69.17% | 56.15% | 18.37% | -23.64% | 79.61% | -14.70% | 40.45% | -21.67% | 22.44% |
QQU.TO BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF | 39.04% | 26.77% | 40.01% | 114.00% | -61.73% | 52.20% | 83.84% | 80.24% | -11.03% | 68.57% |
Correlation
The correlation between CFOU.TO and QQU.TO is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2008 г. | 0.54 |
The correlation between CFOU.TO and QQU.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов CFOU.TO и QQU.TO
Секторы
CFOU.TO
QQU.TO
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
CFOU.TO
QQU.TO
Сырьевые материалы
CFOU.TO
-
QQU.TO
Коммуникационные услуги
CFOU.TO
-
QQU.TO
Потребительский циклический сектор
CFOU.TO
-
QQU.TO
Потребительский защитный сектор
CFOU.TO
-
QQU.TO
Энергетика
CFOU.TO
-
QQU.TO
Здравоохранение
CFOU.TO
-
QQU.TO
Промышленность
CFOU.TO
-
QQU.TO
Недвижимость
CFOU.TO
-
QQU.TO
Технологии
CFOU.TO
-
QQU.TO
Коммунальные услуги
CFOU.TO
-
QQU.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CFOU.TO vs. QQU.TO — Ранг доходности на риск
CFOU.TO
QQU.TO
Сравнение CFOU.TO c QQU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF (CFOU.TO) и BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (QQU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CFOU.TO | QQU.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.38 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.06 | 3.01 | +3.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.79 | 10.32 | +14.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CFOU.TO | QQU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.91 | 2.46 | +1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.07 | 0.51 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.74 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.55 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок CFOU.TO и QQU.TO
Максимальная просадка CFOU.TO за все время составила -86.23%, что больше максимальной просадки QQU.TO в -78.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFOU.TO и QQU.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CFOU.TO | QQU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.23% | -78.51% | -7.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.08% | -25.85% | +9.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.95% | -43.00% | +18.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.23% | -64.83% | +19.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.29% | -64.83% | -2.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.60% | +1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.46% | -17.02% | -5.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 7.54% | -3.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFOU.TO и QQU.TO
Текущая волатильность для BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF (CFOU.TO) составляет 8.75%, в то время как у BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (QQU.TO) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что CFOU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CFOU.TO | QQU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.75% | 9.28% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.17% | 24.30% | -3.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.93% | 31.70% | -6.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.61% | 44.84% | -17.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.86% | 44.85% | -10.99% |
Сравнение комиссий CFOU.TO и QQU.TO
CFOU.TO берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии QQU.TO в 1.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFOU.TO и QQU.TO
Ни CFOU.TO, ни QQU.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CFOU.TO and QQU.TO have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQU.TO is cheaper at 1.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQU.TO is cheaper with a 1.46% expense ratio, compared with 1.52% for CFOU.TO.
CFOU.TO is categorized as Leveraged Equities, while QQU.TO is Nasdaq-100. CFOU.TO tracks S&P/TSX Capped Financials Index, while QQU.TO tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 1.52% for CFOU.TO and 1.46% for QQU.TO.
Подберите оптимальное распределение для CFOU.TO и QQU.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор