Сравнение CFOU.TO с HEB.TO
CFOU.TO (BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF) and HEB.TO (Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF) are both exchange-traded funds - CFOU.TO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Financials Index, while HEB.TO is a Financials Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Banks Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CFOU.TO returned 59.80%/yr vs 33.81%/yr for HEB.TO. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. CFOU.TO charges 1.52%/yr vs 0.19%/yr for HEB.TO.
Доходность
Сравнение доходности CFOU.TO и HEB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CFOU.TO показывает доходность 27.75%, что значительно выше, чем у HEB.TO с доходностью 21.13%.
CFOU.TO
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- 12.30%
- С начала года
- 27.75%
- 6 месяцев
- 35.24%
- 1 год
- 96.97%
- 3 года*
- 59.80%
- 5 лет*
- 29.38%
- 10 лет*
- 23.35%
HEB.TO
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- 6.85%
- С начала года
- 21.13%
- 6 месяцев
- 24.47%
- 1 год
- 63.32%
- 3 года*
- 33.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CFOU.TO и HEB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CFOU.TO BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF | 27.75% | 69.17% | 56.15% | 17.00% |
HEB.TO Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF | 21.13% | 44.00% | 23.58% | 8.60% |
Correlation
The correlation between CFOU.TO and HEB.TO is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2023 г. | 0.82 |
The correlation between CFOU.TO and HEB.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов CFOU.TO и HEB.TO
Секторы
CFOU.TO
HEB.TO
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
CFOU.TO
HEB.TO
Сырьевые материалы
CFOU.TO
-
HEB.TO
-
Коммуникационные услуги
CFOU.TO
-
HEB.TO
-
Потребительский циклический сектор
CFOU.TO
-
HEB.TO
-
Потребительский защитный сектор
CFOU.TO
-
HEB.TO
-
Энергетика
CFOU.TO
-
HEB.TO
-
Здравоохранение
CFOU.TO
-
HEB.TO
-
Промышленность
CFOU.TO
-
HEB.TO
-
Недвижимость
CFOU.TO
-
HEB.TO
-
Технологии
CFOU.TO
-
HEB.TO
-
Коммунальные услуги
CFOU.TO
-
HEB.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CFOU.TO vs. HEB.TO — Ранг доходности на риск
CFOU.TO
HEB.TO
Сравнение CFOU.TO c HEB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF (CFOU.TO) и Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF (HEB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CFOU.TO | HEB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.90 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.06 | 7.18 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.79 | 32.32 | -7.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CFOU.TO | HEB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.91 | 4.86 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 2.39 | -2.05 |
Просадки
Сравнение просадок CFOU.TO и HEB.TO
Максимальная просадка CFOU.TO за все время составила -86.23%, что больше максимальной просадки HEB.TO в -14.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFOU.TO и HEB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CFOU.TO | HEB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.23% | -14.82% | -71.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.08% | -8.86% | -7.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.95% | -14.82% | -10.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.34% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.46% | -2.43% | -20.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 1.97% | +1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFOU.TO и HEB.TO
BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF (CFOU.TO) имеет более высокую волатильность в 8.75% по сравнению с Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF (HEB.TO) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что CFOU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CFOU.TO | HEB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.75% | 5.02% | +3.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.17% | 11.55% | +9.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.93% | 13.11% | +11.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.61% | 12.94% | +14.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.86% | 12.94% | +20.92% |
Сравнение комиссий CFOU.TO и HEB.TO
CFOU.TO берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии HEB.TO в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFOU.TO и HEB.TO
CFOU.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HEB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CFOU.TO BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HEB.TO Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF | 2.81% | 3.20% | 4.24% | 3.75% |
Часто задаваемые вопросы
CFOU.TO and HEB.TO have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HEB.TO is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HEB.TO is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.52% for CFOU.TO.
CFOU.TO is categorized as Leveraged Equities, while HEB.TO is Financials Equities. CFOU.TO tracks S&P/TSX Capped Financials Index, while HEB.TO tracks Solactive Equal Weight Canada Banks Index. They also come from different issuers: Global X and Hamilton. Their fees differ too: 1.52% for CFOU.TO and 0.19% for HEB.TO.
Подберите оптимальное распределение для CFOU.TO и HEB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор