PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFNTX с USMTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CFNTX с USMTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Green California Tax-Free Income Fund (CFNTX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX).

CFNTX управляется Shelton Capital Management. Фонд был запущен 3 дек. 1985 г.. USMTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности CFNTX и USMTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Green California Tax-Free Income Fund (CFNTX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CFNTX и USMTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFNTX
Green California Tax-Free Income Fund		-0.75%2.54%1.13%7.39%-6.28%-0.04%3.22%5.39%0.96%3.26%
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.32%2.96%3.30%3.46%-0.71%-0.05%1.07%2.01%1.32%0.88%

Доходность по периодам

С начала года, CFNTX показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у USMTX с доходностью 0.32%.

CFNTX

1 день
0.10%
1 месяц
-2.05%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
0.15%
1 год
2.44%
3 года*
2.79%
5 лет*
0.83%
10 лет*
1.45%

USMTX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.91%
1 год
2.68%
3 года*
3.01%
5 лет*
1.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Green California Tax-Free Income Fund

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Часто сравнивают с CFNTX:
CFNTX с SISEXCFNTX с CAUSXCFNTX с EMSQXCFNTX с NEXTXCFNTX с FGNSXCFNTX с DEBTXCFNTX с EQTIX
Часто сравнивают с USMTX:
USMTX с MUBUSMTX с CFMOXUSMTX с FSMUXUSMTX с FLAAXUSMTX с VNJTXUSMTX с CBTAXUSMTX с NMTRX

Сравнение комиссий CFNTX и USMTX

CFNTX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии USMTX в 0.24%.

CFNTX
Green California Tax-Free Income Fund
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Доходность на риск

CFNTX vs. USMTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFNTX
Ранг доходности на риск CFNTX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFNTX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFNTX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFNTX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFNTX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFNTX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
USMTX
Ранг доходности на риск USMTX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMTX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMTX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMTX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMTX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMTX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFNTX c USMTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Green California Tax-Free Income Fund (CFNTX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFNTXUSMTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

3.86

-3.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

6.92

-5.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

3.29

-2.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

6.97

-6.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.35

36.30

-33.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFNTX vs. USMTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFNTX на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа USMTX равного 3.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFNTX и USMTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFNTXUSMTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

3.86

-3.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

2.60

-2.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

2.09

-0.95

Корреляция

Корреляция между CFNTX и USMTX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFNTX и USMTX

Дивидендная доходность CFNTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности USMTX в 2.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFNTX
Green California Tax-Free Income Fund		2.51%2.38%2.64%5.32%2.05%1.95%1.79%2.53%2.27%2.52%3.03%2.40%
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.55%2.62%3.05%2.58%0.89%0.25%0.76%1.49%1.31%0.78%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CFNTX и USMTX

Максимальная просадка CFNTX за все время составила -16.08%, что больше максимальной просадки USMTX в -1.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFNTX и USMTX.

Загрузка...

Показатели просадок

CFNTXUSMTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.08%

-1.98%

-14.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.16%

-0.40%

-3.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.99%

-1.92%

-8.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.33%

-0.30%

-2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.10%

-0.19%

-1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

0.08%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности CFNTX и USMTX

Green California Tax-Free Income Fund (CFNTX) имеет более высокую волатильность в 1.18% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что CFNTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CFNTXUSMTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.18%

0.22%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.56%

0.40%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.94%

0.70%

+3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.20%

0.72%

+2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.15%

0.75%

+2.40%