Сравнение CFNTX с DMREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Green California Tax-Free Income Fund (CFNTX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX).
CFNTX управляется Shelton Capital Management. Фонд был запущен 3 дек. 1985 г.. DMREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности CFNTX и DMREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CFNTX и DMREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFNTX Green California Tax-Free Income Fund | -0.75% | 2.54% | 1.13% | 7.39% | -6.28% | -0.04% | 3.22% | 5.39% | 0.96% | 3.35% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 1.10% | 2.77% | 3.10% | 2.56% | -1.42% | 6.75% | 4.11% | 6.64% | -0.51% | 2.57% |
Доходность по периодам
С начала года, CFNTX показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у DMREX с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции CFNTX уступали акциям DMREX по среднегодовой доходности: 1.45% против 2.77% соответственно.
CFNTX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- 2.44%
- 3 года*
- 2.79%
- 5 лет*
- 0.83%
- 10 лет*
- 1.45%
DMREX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 2.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CFNTX и DMREX
CFNTX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии DMREX в 0.24%.
Доходность на риск
CFNTX vs. DMREX — Ранг доходности на риск
CFNTX
DMREX
Сравнение CFNTX c DMREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Green California Tax-Free Income Fund (CFNTX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CFNTX | DMREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 2.23 | -1.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 3.23 | -2.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.60 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 2.90 | -2.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.35 | 9.35 | -7.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CFNTX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 2.23 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 1.09 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.88 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 0.86 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между CFNTX и DMREX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFNTX и DMREX
Дивидендная доходность CFNTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности DMREX в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFNTX Green California Tax-Free Income Fund | 2.51% | 2.38% | 2.64% | 5.32% | 2.05% | 1.95% | 1.79% | 2.53% | 2.27% | 2.52% | 3.03% | 2.40% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 3.30% | 2.95% | 3.55% | 1.96% | 1.16% | 0.98% | 1.44% | 2.26% | 1.54% | 1.32% | 1.15% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок CFNTX и DMREX
Максимальная просадка CFNTX за все время составила -16.08%, что больше максимальной просадки DMREX в -13.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFNTX и DMREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CFNTX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.08% | -13.22% | -2.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.16% | -0.92% | -3.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.99% | -5.33% | -4.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.99% | -13.22% | +3.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.33% | -0.32% | -2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.10% | -0.89% | -1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 0.29% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFNTX и DMREX
Green California Tax-Free Income Fund (CFNTX) имеет более высокую волатильность в 1.18% по сравнению с DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что CFNTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CFNTX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.18% | 0.48% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.56% | 0.71% | +0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.94% | 1.17% | +2.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.20% | 2.47% | +0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.15% | 3.14% | +0.01% |