PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFNTX с DCARX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CFNTX с DCARX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Green California Tax-Free Income Fund (CFNTX) и DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX).

CFNTX управляется Shelton Capital Management. Фонд был запущен 3 дек. 1985 г.. DCARX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 окт. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности CFNTX и DCARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Green California Tax-Free Income Fund (CFNTX) и DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CFNTX и DCARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFNTX
Green California Tax-Free Income Fund		-0.75%2.54%1.13%7.39%-6.28%-0.04%3.22%5.39%0.96%0.75%
DCARX
DFA California Municipal Real Return Portfolio		1.09%2.64%3.16%2.63%-1.06%6.21%2.35%5.08%-0.46%1.16%

Доходность по периодам

С начала года, CFNTX показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у DCARX с доходностью 1.09%.

CFNTX

1 день
0.10%
1 месяц
-2.05%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
0.15%
1 год
2.44%
3 года*
2.79%
5 лет*
0.83%
10 лет*
1.45%

DCARX

1 день
0.00%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.09%
6 месяцев
1.13%
1 год
2.59%
3 года*
2.55%
5 лет*
2.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Green California Tax-Free Income Fund

DFA California Municipal Real Return Portfolio

Часто сравнивают с CFNTX:
CFNTX с CAUSXCFNTX с SISEXCFNTX с EMSQXCFNTX с NEXTXCFNTX с FGNSXCFNTX с DEBTXCFNTX с EQTIX
Часто сравнивают с DCARX:
DCARX с FXAIXDCARX с COLTXDCARX с CFNLXDCARX с ALCAXDCARX с FOHFXDCARX с FKTIXDCARX с FMBIX

Сравнение комиссий CFNTX и DCARX

CFNTX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии DCARX в 0.26%.

CFNTX
Green California Tax-Free Income Fund
DCARX
DFA California Municipal Real Return Portfolio

Доходность на риск

CFNTX vs. DCARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFNTX
Ранг доходности на риск CFNTX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFNTX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFNTX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFNTX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFNTX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFNTX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
DCARX
Ранг доходности на риск DCARX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCARX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCARX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCARX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCARX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCARX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFNTX c DCARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Green California Tax-Free Income Fund (CFNTX) и DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFNTXDCARXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

2.06

-1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

2.97

-2.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.57

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

2.99

-2.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.35

12.16

-9.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFNTX vs. DCARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFNTX на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа DCARX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFNTX и DCARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFNTXDCARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

2.06

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

1.20

-0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.93

+0.21

Корреляция

Корреляция между CFNTX и DCARX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFNTX и DCARX

Дивидендная доходность CFNTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности DCARX в 3.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFNTX
Green California Tax-Free Income Fund		2.51%2.38%2.64%5.32%2.05%1.95%1.79%2.53%2.27%2.52%3.03%2.40%
DCARX
DFA California Municipal Real Return Portfolio		3.41%3.11%3.52%1.84%0.90%0.78%1.12%1.43%1.27%0.09%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CFNTX и DCARX

Максимальная просадка CFNTX за все время составила -16.08%, что больше максимальной просадки DCARX в -12.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFNTX и DCARX.

Загрузка...

Показатели просадок

CFNTXDCARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.08%

-12.27%

-3.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.16%

-0.93%

-3.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.99%

-4.79%

-5.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.33%

-0.24%

-2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.10%

-0.76%

-1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

0.23%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности CFNTX и DCARX

Green California Tax-Free Income Fund (CFNTX) имеет более высокую волатильность в 1.18% по сравнению с DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что CFNTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CFNTXDCARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.18%

0.51%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.56%

0.71%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.94%

1.28%

+2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.20%

2.25%

+0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.15%

2.93%

+0.22%