PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFMSX с ATGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CFMSX с ATGAX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CFMSX (Column Mid Cap Select Fund) and ATGAX (Aquila Opportunity Growth Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CFMSX charges 0.52%/yr vs 1.50%/yr for ATGAX.

Доходность

Сравнение доходности CFMSX и ATGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Column Mid Cap Select Fund (CFMSX) и Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

CFMSX

1 день
-1.01%
1 месяц
1.52%
С начала года
8.07%
6 месяцев
6.35%
1 год
13.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ATGAX

1 день
-2.09%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CFMSX и ATGAX

2026 (YTD)
CFMSX
Column Mid Cap Select Fund		1.35%
ATGAX
Aquila Opportunity Growth Fund		1.27%

Correlation

The correlation between CFMSX and ATGAX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г.

0.73

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Column Mid Cap Select Fund

Aquila Opportunity Growth Fund

Часто сравнивают с CFMSX:
CFMSX с FZFLXCFMSX с GABVXCFMSX с DNLDXCFMSX с TARKXCFMSX с GWSAXCFMSX с PFSLXCFMSX с FSMDX
Часто сравнивают с ATGAX:
ATGAX с FIICXATGAX с FIIAXATGAX с ORTFXATGAX с HULAXATGAX с AZTFXATGAX с BRMKXATGAX с UMBMX

Доходность на риск

CFMSX vs. ATGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFMSX
Ранг доходности на риск CFMSX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFMSX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFMSX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFMSX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFMSX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFMSX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
ATGAX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFMSX c ATGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Column Mid Cap Select Fund (CFMSX) и Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CFMSXATGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.68

—

—

CFMSX vs. ATGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CFMSX и ATGAX

Максимальная просадка CFMSX за все время составила -18.02%, что больше максимальной просадки ATGAX в -3.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFMSX и ATGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CFMSXATGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.02%

-3.70%

-14.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

-2.09%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.02%

-1.00%

-2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности CFMSX и ATGAX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CFMSXATGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.57%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.01%

20.51%

-6.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.38%

20.51%

-3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.38%

20.51%

-3.13%

Сравнение комиссий CFMSX и ATGAX

CFMSX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии ATGAX в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFMSX и ATGAX

Дивидендная доходность CFMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, тогда как ATGAX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
ATGAX
Aquila Opportunity Growth Fund		0.00%0.00%0.00%
CFMSX
Column Mid Cap Select Fund		1.96%2.12%0.80%

Часто задаваемые вопросы

CFMSX and ATGAX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CFMSX и ATGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор