Сравнение CFJIX с SHXPX
CFJIX (Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. CFJIX charges 0.24%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности CFJIX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CFJIX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 6.13%
- С начала года
- 19.71%
- 6 месяцев
- 18.84%
- 1 год
- 33.89%
- 3 года*
- 20.98%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- 12.62%
SHXPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CFJIX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CFJIX Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund | 4.83% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.52% |
Correlation
The correlation between CFJIX and SHXPX is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CFJIX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
CFJIX
SHXPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CFJIX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund (CFJIX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CFJIX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.93 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.28 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CFJIX и SHXPX
Максимальная просадка CFJIX за все время составила -36.91%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFJIX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CFJIX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.91% | -0.13% | -36.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.00% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.60% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.08% | -0.01% | -5.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CFJIX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CFJIX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.06% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.14% | 1.41% | +11.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.01% | 1.41% | +14.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.02% | 1.41% | +16.61% |
Сравнение комиссий CFJIX и SHXPX
CFJIX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFJIX и SHXPX
Дивидендная доходность CFJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.65%, тогда как SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFJIX Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund | 7.65% | 9.16% | 6.31% | 2.07% | 2.02% | 4.17% | 1.88% | 2.17% | 4.87% | 6.79% | 2.28% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CFJIX and SHXPX have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CFJIX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор