PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CFJIX с FGINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CFJIX и FGINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund (CFJIX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CFJIX и FGINX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFJIX
Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund
0.50%16.76%14.63%9.86%-11.70%24.40%9.06%29.36%-10.08%15.17%
FGINX
Delaware Growth and Income Fund
4.63%29.78%15.13%11.98%3.03%21.37%-0.08%25.64%-10.27%18.08%

Доходность по периодам

С начала года, CFJIX показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у FGINX с доходностью 4.63%. За последние 10 лет акции CFJIX уступали акциям FGINX по среднегодовой доходности: 10.61% против 12.18% соответственно.


CFJIX

1 день
2.41%
1 месяц
-5.43%
С начала года
0.50%
6 месяцев
4.10%
1 год
16.04%
3 года*
14.09%
5 лет*
7.63%
10 лет*
10.61%

FGINX

1 день
2.03%
1 месяц
-4.23%
С начала года
4.63%
6 месяцев
13.55%
1 год
29.67%
3 года*
21.87%
5 лет*
14.90%
10 лет*
12.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund

Delaware Growth and Income Fund

Сравнение комиссий CFJIX и FGINX

CFJIX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии FGINX в 1.02%.


Доходность на риск

CFJIX vs. FGINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CFJIX
Ранг доходности на риск CFJIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFJIX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFJIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFJIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFJIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFJIX: 5858
Ранг коэф-та Мартина

FGINX
Ранг доходности на риск FGINX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGINX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGINX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGINX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGINX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGINX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFJIX c FGINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund (CFJIX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CFJIXFGINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.84

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

2.47

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.38

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

2.55

-1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.92

10.90

-4.98

CFJIX vs. FGINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFJIX на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа FGINX равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFJIX и FGINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CFJIXFGINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.84

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

1.01

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.72

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.53

+0.06

Корреляция

Корреляция между CFJIX и FGINX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CFJIX и FGINX

Дивидендная доходность CFJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.11%, что меньше доходности FGINX в 10.86%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFJIX
Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund
9.11%9.16%6.31%2.07%2.02%4.17%1.88%2.17%4.87%6.79%2.28%0.00%
FGINX
Delaware Growth and Income Fund
10.86%11.28%12.40%7.11%7.04%11.97%6.59%51.75%25.36%5.13%4.12%5.66%

Просадки

Сравнение просадок CFJIX и FGINX

Максимальная просадка CFJIX за все время составила -36.91%, что меньше максимальной просадки FGINX в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFJIX и FGINX.


Загрузка...

Показатели просадок


CFJIXFGINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.91%

-54.80%

+17.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.88%

-11.56%

-0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.62%

-16.21%

-6.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.91%

-37.37%

+0.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.81%

-5.46%

-1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.17%

-9.74%

+4.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.70%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности CFJIX и FGINX

Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund (CFJIX) имеет более высокую волатильность в 5.02% по сравнению с Delaware Growth and Income Fund (FGINX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что CFJIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CFJIXFGINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

4.24%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

9.01%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

16.22%

+0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.92%

14.88%

+1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.95%

17.04%

+0.91%