Сравнение CFJIX с FGINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund (CFJIX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX).
CFJIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г.. FGINX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 4 окт. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности CFJIX и FGINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CFJIX и FGINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFJIX Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund | 0.50% | 16.76% | 14.63% | 9.86% | -11.70% | 24.40% | 9.06% | 29.36% | -10.08% | 15.17% |
FGINX Delaware Growth and Income Fund | 4.63% | 29.78% | 15.13% | 11.98% | 3.03% | 21.37% | -0.08% | 25.64% | -10.27% | 18.08% |
Доходность по периодам
С начала года, CFJIX показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у FGINX с доходностью 4.63%. За последние 10 лет акции CFJIX уступали акциям FGINX по среднегодовой доходности: 10.61% против 12.18% соответственно.
CFJIX
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 4.10%
- 1 год
- 16.04%
- 3 года*
- 14.09%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- 10.61%
FGINX
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 4.63%
- 6 месяцев
- 13.55%
- 1 год
- 29.67%
- 3 года*
- 21.87%
- 5 лет*
- 14.90%
- 10 лет*
- 12.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CFJIX и FGINX
CFJIX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии FGINX в 1.02%.
Доходность на риск
CFJIX vs. FGINX — Ранг доходности на риск
CFJIX
FGINX
Сравнение CFJIX c FGINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund (CFJIX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CFJIX | FGINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.84 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 2.47 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.38 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 2.55 | -1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.92 | 10.90 | -4.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CFJIX | FGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.84 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 1.01 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.72 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.53 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между CFJIX и FGINX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFJIX и FGINX
Дивидендная доходность CFJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.11%, что меньше доходности FGINX в 10.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFJIX Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund | 9.11% | 9.16% | 6.31% | 2.07% | 2.02% | 4.17% | 1.88% | 2.17% | 4.87% | 6.79% | 2.28% | 0.00% |
FGINX Delaware Growth and Income Fund | 10.86% | 11.28% | 12.40% | 7.11% | 7.04% | 11.97% | 6.59% | 51.75% | 25.36% | 5.13% | 4.12% | 5.66% |
Просадки
Сравнение просадок CFJIX и FGINX
Максимальная просадка CFJIX за все время составила -36.91%, что меньше максимальной просадки FGINX в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFJIX и FGINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CFJIX | FGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.91% | -54.80% | +17.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.88% | -11.56% | -0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.62% | -16.21% | -6.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.91% | -37.37% | +0.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.81% | -5.46% | -1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.17% | -9.74% | +4.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 2.70% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFJIX и FGINX
Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund (CFJIX) имеет более высокую волатильность в 5.02% по сравнению с Delaware Growth and Income Fund (FGINX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что CFJIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CFJIX | FGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.02% | 4.24% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.44% | 9.01% | +0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.76% | 16.22% | +0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.92% | 14.88% | +1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.95% | 17.04% | +0.91% |