PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFIPX с UCEQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CFIPX с UCEQX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CFIPX (Franklin Global Equity Fund) and UCEQX (USAA Cornerstone Equity Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, CFIPX returned 13.99%/yr vs 11.59%/yr for UCEQX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. CFIPX charges 1.30%/yr vs 0.09%/yr for UCEQX.

Доходность

Сравнение доходности CFIPX и UCEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Global Equity Fund (CFIPX) и USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CFIPX показывает доходность 9.00%, что значительно ниже, чем у UCEQX с доходностью 13.72%. За последние 10 лет акции CFIPX превзошли акции UCEQX по среднегодовой доходности: 13.99% против 11.59% соответственно.

CFIPX

1 день
-0.55%
1 месяц
3.67%
С начала года
9.00%
6 месяцев
9.61%
1 год
26.13%
3 года*
23.50%
5 лет*
12.90%
10 лет*
13.99%

UCEQX

1 день
-0.68%
1 месяц
4.24%
С начала года
13.72%
6 месяцев
14.35%
1 год
30.58%
3 года*
21.40%
5 лет*
10.98%
10 лет*
11.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CFIPX и UCEQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFIPX
Franklin Global Equity Fund		9.00%23.21%24.28%23.03%-16.36%24.76%13.34%30.63%-12.16%23.69%
UCEQX
USAA Cornerstone Equity Fund		13.72%23.71%14.50%19.36%-16.25%19.68%10.76%22.49%-12.06%22.59%

Correlation

The correlation between CFIPX and UCEQX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2012 г.

0.96

The correlation between CFIPX and UCEQX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Global Equity Fund

USAA Cornerstone Equity Fund

Часто сравнивают с CFIPX:
CFIPX с TEPLXCFIPX с RGGYXCFIPX с FKDNXCFIPX с GSINXCFIPX с FEUIXCFIPX с MGGIXCFIPX с FELAX
Часто сравнивают с UCEQX:
UCEQX с URFRXUCEQX с FXAIXUCEQX с RTXAXUCEQX с PORTXUCEQX с GAOAXUCEQX с VICEXUCEQX с PGVFX

Доходность на риск

CFIPX vs. UCEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFIPX
Ранг доходности на риск CFIPX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFIPX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFIPX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFIPX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFIPX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFIPX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
UCEQX
Ранг доходности на риск UCEQX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCEQX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCEQX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCEQX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCEQX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCEQX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFIPX c UCEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Global Equity Fund (CFIPX) и USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFIPXUCEQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
2.52

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
3.48

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.46

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

3.45

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.58

15.48

-0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFIPX vs. UCEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFIPX на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UCEQX равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFIPX и UCEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFIPXUCEQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

2.52

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.72

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.70

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.69

-0.33

Просадки

Сравнение просадок CFIPX и UCEQX

Максимальная просадка CFIPX за все время составила -62.70%, что больше максимальной просадки UCEQX в -35.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFIPX и UCEQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CFIPXUCEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.70%

-35.33%

-27.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.28%

-8.96%

+0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.20%

-15.64%

-1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.44%

-25.24%

+0.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.98%

-35.33%

+1.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-0.68%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.42%

-4.87%

-11.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

1.99%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности CFIPX и UCEQX

Текущая волатильность для Franklin Global Equity Fund (CFIPX) составляет 3.04%, в то время как у USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что CFIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CFIPXUCEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

3.72%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

9.72%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.71%

12.27%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

15.27%

+0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

16.50%

+0.76%

Сравнение комиссий CFIPX и UCEQX

CFIPX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии UCEQX в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFIPX и UCEQX

Дивидендная доходность CFIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности UCEQX в 4.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFIPX
Franklin Global Equity Fund		5.88%6.41%3.49%0.99%4.99%8.99%0.73%13.31%7.86%0.77%1.52%1.01%
UCEQX
USAA Cornerstone Equity Fund		4.46%5.08%2.56%5.10%6.80%4.61%8.25%4.79%6.73%1.91%3.16%3.63%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, CFIPX and UCEQX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

UCEQX has higher volatility (3.72%) compared to CFIPX (3.04%). In terms of maximum drawdown, CFIPX dropped -62.70% vs UCEQX's -35.33%.

UCEQX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CFIPX и UCEQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор