PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CFIPX с FKGRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CFIPX с FKGRX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CFIPX (Franklin Global Equity Fund) and FKGRX (Franklin Growth Fund) are both mutual funds - CFIPX is a Global Equities fund managed by Franklin Templeton, while FKGRX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Franklin Templeton. Over the past 10 years, CFIPX returned 14.14%/yr vs 13.87%/yr for FKGRX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CFIPX charges 1.30%/yr vs 0.79%/yr for FKGRX.

Доходность

Сравнение доходности CFIPX и FKGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Global Equity Fund (CFIPX) и Franklin Growth Fund (FKGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CFIPX показывает доходность 10.92%, что значительно выше, чем у FKGRX с доходностью 7.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CFIPX имеют среднегодовую доходность 14.14%, а акции FKGRX немного отстают с 13.87%.

CFIPX

1 день
0.42%
1 месяц
0.68%
6 месяцев
8.91%
С начала года
10.92%
1 год
24.41%
3 года*
22.34%
5 лет*
13.48%
10 лет*
14.14%

FKGRX

1 день
0.71%
1 месяц
1.32%
6 месяцев
4.74%
С начала года
7.17%
1 год
14.76%
3 года*
15.63%
5 лет*
8.46%
10 лет*
13.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CFIPX и FKGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFIPX
Franklin Global Equity Fund		10.92%23.21%24.28%23.03%-16.36%24.76%13.34%30.63%-12.16%23.69%
FKGRX
Franklin Growth Fund		7.17%15.38%17.96%27.54%-25.32%21.61%30.71%32.08%-3.37%26.31%

Correlation

The correlation between CFIPX and FKGRX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 1991 г.

0.67

Over the past year, CFIPX and FKGRX have become more correlated (0.91) than their long-term average of 0.67, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Global Equity Fund

Franklin Growth Fund

Часто сравнивают с CFIPX:
CFIPX с TEPLXCFIPX с RGGYXCFIPX с FKDNXCFIPX с GSINXCFIPX с MGGIXCFIPX с FEUIXCFIPX с FELAX
Часто сравнивают с FKGRX:
FKGRX с VUGFKGRX с SPYFKGRX с VOOFKGRX с VTIFKGRX с FTCFKGRX с FBGRXFKGRX с FFIDX

Доходность на риск

CFIPX vs. FKGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFIPX
Ранг доходности на риск CFIPX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFIPX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFIPX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFIPX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFIPX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFIPX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FKGRX
Ранг доходности на риск FKGRX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKGRX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKGRX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKGRX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKGRX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKGRX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFIPX c FKGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Global Equity Fund (CFIPX) и Franklin Growth Fund (FKGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CFIPXFKGRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
1.10

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
1.58

+1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.20

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

1.31

+1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.32

5.15

+8.17

CFIPX vs. FKGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFIPX на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа FKGRX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFIPX и FKGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CFIPX и FKGRX

Максимальная просадка CFIPX за все время составила -62.70%, что больше максимальной просадки FKGRX в -51.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFIPX и FKGRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CFIPXFKGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.70%

-51.08%

-11.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.28%

-11.48%

+3.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.20%

-21.72%

+4.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.44%

-32.22%

+7.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.98%

-32.52%

-1.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.22%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.37%

-6.73%

-9.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

2.91%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности CFIPX и FKGRX

Текущая волатильность для Franklin Global Equity Fund (CFIPX) составляет 3.58%, в то время как у Franklin Growth Fund (FKGRX) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что CFIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FKGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CFIPXFKGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

4.03%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.14%

10.89%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.47%

13.66%

-1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.21%

19.69%

-3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

19.52%

-2.35%

Сравнение комиссий CFIPX и FKGRX

CFIPX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии FKGRX в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFIPX и FKGRX

Дивидендная доходность CFIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что меньше доходности FKGRX в 13.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFIPX
Franklin Global Equity Fund		5.78%6.41%3.49%0.99%4.99%8.99%0.73%13.31%7.86%0.77%1.52%1.01%
FKGRX
Franklin Growth Fund		13.41%14.37%8.34%6.26%10.49%9.19%7.97%5.75%1.65%2.38%3.26%3.88%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, CFIPX and FKGRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FKGRX has higher volatility (4.03%) compared to CFIPX (3.58%). In terms of maximum drawdown, CFIPX dropped -62.70% vs FKGRX's -51.08%.

CFIPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CFIPX и FKGRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор