PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFIMX с POGSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CFIMX с POGSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CFIMX (Clipper Fund) and POGSX (Pin Oak Equity) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, CFIMX returned 12.98%/yr vs 13.73%/yr for POGSX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CFIMX charges 0.71%/yr vs 0.91%/yr for POGSX.

Доходность

Сравнение доходности CFIMX и POGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clipper Fund (CFIMX) и Pin Oak Equity (POGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CFIMX показывает доходность 9.25%, что значительно ниже, чем у POGSX с доходностью 15.39%. За последние 10 лет акции CFIMX уступали акциям POGSX по среднегодовой доходности: 12.98% против 13.73% соответственно.

CFIMX

1 день
0.00%
1 месяц
2.42%
С начала года
9.25%
6 месяцев
11.93%
1 год
31.90%
3 года*
24.75%
5 лет*
11.43%
10 лет*
12.98%

POGSX

1 день
-0.34%
1 месяц
0.37%
С начала года
15.39%
6 месяцев
16.77%
1 год
36.49%
3 года*
26.62%
5 лет*
12.09%
10 лет*
13.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CFIMX и POGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFIMX
Clipper Fund		9.25%27.39%19.40%31.59%-18.80%17.76%9.96%29.66%-12.90%17.69%
POGSX
Pin Oak Equity		15.39%27.41%18.99%27.16%-25.10%21.42%10.60%27.72%-6.15%15.14%

Correlation

The correlation between CFIMX and POGSX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1993 г.

0.68

The correlation between CFIMX and POGSX shifts across timeframes, from 0.68 (all time) to 0.85 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Clipper Fund

Pin Oak Equity

Часто сравнивают с CFIMX:
CFIMX с FMILXCFIMX с YFSIXCFIMX с QUERXCFIMX с CGDVCFIMX с SVPFXCFIMX с POGRXCFIMX с FEQHX
Часто сравнивают с POGSX:
POGSX с CGGRPOGSX с SCHGPOGSX с QQQPOGSX с SEHAXPOGSX с AFIFXPOGSX с BEQGXPOGSX с FGRTX

Доходность на риск

CFIMX vs. POGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFIMX
Ранг доходности на риск CFIMX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFIMX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFIMX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFIMX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFIMX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFIMX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
POGSX
Ранг доходности на риск POGSX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POGSX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POGSX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POGSX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POGSX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POGSX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFIMX c POGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clipper Fund (CFIMX) и Pin Oak Equity (POGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFIMXPOGSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
2.45

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
4.16

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.52

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.97

4.60

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.96

16.60

-0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFIMX vs. POGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFIMX на текущий момент составляет 2.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа POGSX равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFIMX и POGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFIMXPOGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

2.45

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.68

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.74

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.30

+0.32

Просадки

Сравнение просадок CFIMX и POGSX

Максимальная просадка CFIMX за все время составила -66.07%, что меньше максимальной просадки POGSX в -89.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFIMX и POGSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CFIMXPOGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.07%

-89.46%

+23.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.25%

-8.03%

-0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.43%

-15.76%

-2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.80%

-29.81%

-0.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.24%

-33.05%

-4.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-1.28%

+1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.87%

-36.73%

+28.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

2.22%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности CFIMX и POGSX

Clipper Fund (CFIMX) имеет более высокую волатильность в 2.50% по сравнению с Pin Oak Equity (POGSX) с волатильностью 2.31%. Это указывает на то, что CFIMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CFIMXPOGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

2.31%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.56%

12.59%

-4.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

15.09%

-2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.86%

17.75%

+1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.61%

18.54%

+1.07%

Сравнение комиссий CFIMX и POGSX

CFIMX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии POGSX в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFIMX и POGSX

Дивидендная доходность CFIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%, что меньше доходности POGSX в 16.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFIMX
Clipper Fund		7.60%8.31%13.43%6.10%5.67%13.79%2.45%1.46%10.12%5.95%10.43%0.71%
POGSX
Pin Oak Equity		16.47%8.85%17.87%8.21%0.15%10.93%4.60%3.22%2.94%1.79%2.03%3.83%

Часто задаваемые вопросы

CFIMX and POGSX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CFIMX has higher volatility (2.50%) compared to POGSX (2.31%). In terms of maximum drawdown, CFIMX dropped -66.07% vs POGSX's -89.46%.

CFIMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CFIMX и POGSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор