PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFIMX с FSKAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CFIMX с FSKAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Clipper Fund (CFIMX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).

CFIMX управляется Clipper Fund. Фонд был запущен 29 февр. 1984 г.. FSKAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности CFIMX и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clipper Fund (CFIMX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CFIMX и FSKAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFIMX
Clipper Fund		-3.84%27.39%19.40%31.59%-18.80%17.76%9.96%29.66%-12.90%17.69%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		-6.77%17.06%23.89%26.12%-19.53%25.66%20.79%30.92%-5.32%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, CFIMX показывает доходность -3.84%, что значительно выше, чем у FSKAX с доходностью -6.77%. За последние 10 лет акции CFIMX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 12.37% против 13.23% соответственно.

CFIMX

1 день
0.26%
1 месяц
-6.54%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
4.67%
1 год
20.84%
3 года*
22.64%
5 лет*
10.50%
10 лет*
12.37%

FSKAX

1 день
-0.47%
1 месяц
-7.69%
С начала года
-6.77%
6 месяцев
-4.56%
1 год
14.73%
3 года*
16.72%
5 лет*
10.13%
10 лет*
13.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Clipper Fund

Fidelity Total Market Index Fund

Часто сравнивают с CFIMX:
CFIMX с FMILXCFIMX с CGDVCFIMX с YFSIXCFIMX с POGRXCFIMX с HDVCFIMX с SVPFXCFIMX с QUERX
Часто сравнивают с FSKAX:
FSKAX с FXAIXFSKAX с VTIFSKAX с VTSAXFSKAX с FZROXFSKAX с VOOFSKAX с SPYFSKAX с FSPGX

Сравнение комиссий CFIMX и FSKAX

CFIMX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.

CFIMX
Clipper Fund
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund

Доходность на риск

CFIMX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFIMX
Ранг доходности на риск CFIMX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFIMX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFIMX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFIMX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFIMX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFIMX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
FSKAX
Ранг доходности на риск FSKAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFIMX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clipper Fund (CFIMX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFIMXFSKAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

0.83

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.29

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.19

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.04

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.69

5.05

+1.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFIMX vs. FSKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFIMX на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа FSKAX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFIMX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFIMXFSKAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.83

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.59

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.72

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.78

-0.17

Корреляция

Корреляция между CFIMX и FSKAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFIMX и FSKAX

Дивидендная доходность CFIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.64%, что больше доходности FSKAX в 1.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFIMX
Clipper Fund		8.64%8.31%13.43%6.10%5.67%13.79%2.45%1.46%10.12%5.95%10.43%0.71%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		1.09%1.01%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.07%2.43%0.82%

Просадки

Сравнение просадок CFIMX и FSKAX

Максимальная просадка CFIMX за все время составила -66.07%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFIMX и FSKAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CFIMXFSKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.07%

-35.01%

-31.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

-12.42%

+1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.80%

-25.39%

-5.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.24%

-35.01%

-2.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.01%

-8.92%

+0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.89%

-4.05%

-3.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.57%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности CFIMX и FSKAX

Текущая волатильность для Clipper Fund (CFIMX) составляет 4.01%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что CFIMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CFIMXFSKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

4.42%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.64%

9.40%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.07%

18.50%

-0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.91%

17.38%

+1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.63%

18.42%

+1.21%