PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFGRX с GXXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CFGRX с GXXIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Commerce Growth Fund (CFGRX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX).

CFGRX управляется Commerce. Фонд был запущен 12 дек. 1994 г.. GXXIX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности CFGRX и GXXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Commerce Growth Fund (CFGRX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CFGRX и GXXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFGRX
Commerce Growth Fund		-8.64%12.40%31.15%36.39%-26.57%26.50%28.96%35.60%-1.04%27.57%
GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund		-7.53%3.82%10.11%15.19%-26.55%81.37%29.56%36.96%-6.73%20.42%

Доходность по периодам

С начала года, CFGRX показывает доходность -8.64%, что значительно ниже, чем у GXXIX с доходностью -7.53%. За последние 10 лет акции CFGRX превзошли акции GXXIX по среднегодовой доходности: 14.71% против 13.33% соответственно.

CFGRX

1 день
3.36%
1 месяц
-5.81%
С начала года
-8.64%
6 месяцев
-8.33%
1 год
11.46%
3 года*
17.68%
5 лет*
10.52%
10 лет*
14.71%

GXXIX

1 день
2.82%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-7.53%
6 месяцев
-7.78%
1 год
2.72%
3 года*
5.62%
5 лет*
9.27%
10 лет*
13.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Commerce Growth Fund

abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund

Часто сравнивают с CFGRX:
CFGRX с SWPPXCFGRX с VOOCFGRX с SPMOCFGRX с SPYCFGRX с SPYGCFGRX с CFAGXCFGRX с CFBNX
Часто сравнивают с GXXIX:
GXXIX с PROVXGXXIX с FGCKXGXXIX с JLGRXGXXIX с FSPGXGXXIX с MFEIXGXXIX с FDTEXGXXIX с FNCMX

Сравнение комиссий CFGRX и GXXIX

CFGRX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии GXXIX в 0.97%.

GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund
CFGRX
Commerce Growth Fund

Доходность на риск

CFGRX vs. GXXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFGRX
Ранг доходности на риск CFGRX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFGRX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFGRX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFGRX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFGRX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFGRX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
GXXIX
Ранг доходности на риск GXXIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXXIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXXIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXXIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXXIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXXIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFGRX c GXXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce Growth Fund (CFGRX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFGRXGXXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.19

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

0.40

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.05

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

0.31

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.33

1.15

+2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFGRX vs. GXXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFGRX на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа GXXIX равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFGRX и GXXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFGRXGXXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.19

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.34

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.56

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.60

-0.17

Корреляция

Корреляция между CFGRX и GXXIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFGRX и GXXIX

Дивидендная доходность CFGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.49%, что больше доходности GXXIX в 2.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFGRX
Commerce Growth Fund		21.49%19.63%10.50%4.53%7.17%21.20%4.09%5.91%10.50%5.74%6.05%11.93%
GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund		2.48%2.30%0.00%0.28%0.39%59.39%14.10%9.76%12.93%10.11%12.20%5.82%

Просадки

Сравнение просадок CFGRX и GXXIX

Максимальная просадка CFGRX за все время составила -66.01%, что больше максимальной просадки GXXIX в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFGRX и GXXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CFGRXGXXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.01%

-33.65%

-32.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-11.78%

-2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.51%

-33.65%

+4.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.59%

-33.65%

+2.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.99%

-10.87%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.25%

-6.20%

-15.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

3.14%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности CFGRX и GXXIX

Commerce Growth Fund (CFGRX) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что CFGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CFGRXGXXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

5.20%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.68%

9.27%

+1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.16%

16.73%

+3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.38%

27.78%

-8.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.18%

23.72%

-4.54%