Сравнение CFAIX с FRGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Conservative Allocation Fund Class I (CFAIX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).

CFAIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 20 мая 2016 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CFAIX и FRGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Conservative Allocation Fund Class I (CFAIX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CFAIX и FRGAX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022
CFAIX Calvert Conservative Allocation Fund Class I	-1.58%	10.50%	6.65%	10.34%	-0.61%
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund	-1.44%	17.10%	12.91%	17.57%	-1.63%

Доходность по периодам

С начала года, CFAIX показывает доходность -1.58%, что значительно ниже, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.

CFAIX

1 день: 1.15%

1 месяц: -3.16%

С начала года: -1.58%

6 месяцев: -0.07%

1 год: 7.25%

3 года*: 7.06%

5 лет*: 3.11%

10 лет*: —

FRGAX

1 день: 2.16%

1 месяц: -4.28%

С начала года: -1.44%

6 месяцев: 0.52%

1 год: 15.52%

3 года*: 13.10%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Calvert Conservative Allocation Fund Class I

Название символа

Fidelity 70% Allocation Fund

Часто сравнивают с CFAIX:

CFAIX с FXAIX CFAIX с MCNAX CFAIX с CYBIX CFAIX с CFICX CFAIX с CULAX CFAIX с CDHIX CFAIX с CSTAX

Часто сравнивают с FRGAX:

FRGAX с MAPOX FRGAX с SICIX FRGAX с CONWX FRGAX с NWQIX FRGAX с STDAX FRGAX с BERIX FRGAX с QBDSX

Сравнение комиссий CFAIX и FRGAX

CFAIX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.

CFAIX

Calvert Conservative Allocation Fund Class I

FRGAX

Fidelity 70% Allocation Fund

Доходность на риск

CFAIX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CFAIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FRGAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFAIX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Conservative Allocation Fund Class I (CFAIX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	CFAIX	FRGAX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.13	1.33	-0.20
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.59	1.93	-0.34
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.22	1.28	-0.06
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.52	1.74	-0.22
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.08	7.96	-1.89
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFAIX vs. FRGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFAIX на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRGAX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFAIX и FRGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	CFAIX	FRGAX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.13	1.33	-0.20
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.44	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.79	1.27	-0.48

Корреляция

Корреляция между CFAIX и FRGAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFAIX и FRGAX

Дивидендная доходность CFAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности FRGAX в 2.03%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
CFAIX Calvert Conservative Allocation Fund Class I	3.58%	3.56%	3.62%	3.48%	2.48%	5.55%	4.39%	4.38%	5.10%	2.39%
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund	2.03%	2.00%	2.01%	1.77%	1.71%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок CFAIX и FRGAX

Максимальная просадка CFAIX за все время составила -18.74%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFAIX и FRGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

	CFAIX	FRGAX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-18.74%	-11.77%	-6.97%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-5.08%	-8.53%	+3.45%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-18.74%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-3.66%	-5.02%	+1.36%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-3.30%	-1.62%	-1.68%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.27%	1.87%	-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности CFAIX и FRGAX

Текущая волатильность для Calvert Conservative Allocation Fund Class I (CFAIX) составляет 2.87%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что CFAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	CFAIX	FRGAX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	2.87%	4.51%	-1.64%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	4.15%	7.04%	-2.89%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	6.78%	12.09%	-5.31%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	7.07%	10.33%	-3.26%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	6.91%	10.33%	-3.42%

Сравнение CFAIX с FRGAX

Доходность

Сравнение доходности CFAIX и FRGAX

Сравнение доходности по годам CFAIX и FRGAX

Доходность по периодам

CFAIX

FRGAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий CFAIX и FRGAX

Доходность на риск

CFAIX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск

CFAIX

FRGAX

Сравнение CFAIX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

CFAIX vs. FRGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFAIX и FRGAX

Просадки

Сравнение просадок CFAIX и FRGAX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности CFAIX и FRGAX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)