PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFAGX с TGFRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CFAGX с TGFRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Commerce MidCap Growth Fund (CFAGX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX).

CFAGX управляется Commerce. Фонд был запущен 12 дек. 1994 г.. TGFRX управляется Tanaka. Фонд был запущен 30 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности CFAGX и TGFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Commerce MidCap Growth Fund (CFAGX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CFAGX и TGFRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFAGX
Commerce MidCap Growth Fund		-4.16%1.58%11.77%17.74%-20.31%19.12%23.78%34.41%-4.55%23.39%
TGFRX
Tanaka Growth Fund		2.11%39.56%17.98%50.24%-22.62%26.54%50.87%18.78%-25.18%7.28%

Доходность по периодам

С начала года, CFAGX показывает доходность -4.16%, что значительно ниже, чем у TGFRX с доходностью 2.11%. За последние 10 лет акции CFAGX уступали акциям TGFRX по среднегодовой доходности: 9.76% против 13.73% соответственно.

CFAGX

1 день
2.92%
1 месяц
-6.22%
С начала года
-4.16%
6 месяцев
-7.05%
1 год
1.88%
3 года*
6.84%
5 лет*
2.85%
10 лет*
9.76%

TGFRX

1 день
5.92%
1 месяц
-7.38%
С начала года
2.11%
6 месяцев
3.42%
1 год
38.93%
3 года*
31.29%
5 лет*
11.64%
10 лет*
13.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Commerce MidCap Growth Fund

Tanaka Growth Fund

Часто сравнивают с CFAGX:
CFAGX с VOOCFAGX с ^GSPCCFAGX с CFVLXCFAGX с CFSTXCFAGX с CFMOXCFAGX с CFBNXCFAGX с KTXIX
Часто сравнивают с TGFRX:
TGFRX с SPYTGFRX с AAPLTGFRX с VOOTGFRX с FBGRXTGFRX с AMCGXTGFRX с VTIAXTGFRX с TAAGX

Сравнение комиссий CFAGX и TGFRX

CFAGX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии TGFRX в 2.19%.

TGFRX
Tanaka Growth Fund
CFAGX
Commerce MidCap Growth Fund

Доходность на риск

CFAGX vs. TGFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFAGX
Ранг доходности на риск CFAGX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFAGX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFAGX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFAGX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFAGX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFAGX: 88
Ранг коэф-та Мартина
TGFRX
Ранг доходности на риск TGFRX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGFRX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGFRX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGFRX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGFRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGFRX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFAGX c TGFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce MidCap Growth Fund (CFAGX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFAGXTGFRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.13

1.06

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.34

1.59

-1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.20

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.23

2.93

-2.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.63

7.48

-6.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFAGX vs. TGFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFAGX на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа TGFRX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFAGX и TGFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFAGXTGFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

1.06

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.01

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.02

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.02

+0.33

Корреляция

Корреляция между CFAGX и TGFRX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFAGX и TGFRX

Дивидендная доходность CFAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.97%, что больше доходности TGFRX в 12.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFAGX
Commerce MidCap Growth Fund		25.97%24.89%10.80%6.77%2.00%19.35%4.23%6.59%10.81%7.05%5.27%8.83%
TGFRX
Tanaka Growth Fund		12.75%13.02%6.89%0.00%0.11%7.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CFAGX и TGFRX

Максимальная просадка CFAGX за все время составила -61.05%, что меньше максимальной просадки TGFRX в -95.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFAGX и TGFRX.

Загрузка...

Показатели просадок

CFAGXTGFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.05%

-95.35%

+34.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.01%

-16.01%

+3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.99%

-95.35%

+66.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.23%

-95.35%

+61.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.32%

-92.38%

+82.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.96%

-31.67%

+16.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.70%

7.24%

-2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности CFAGX и TGFRX

Текущая волатильность для Commerce MidCap Growth Fund (CFAGX) составляет 5.88%, в то время как у Tanaka Growth Fund (TGFRX) волатильность равна 12.37%. Это указывает на то, что CFAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CFAGXTGFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.88%

12.37%

-6.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.06%

24.40%

-13.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.11%

35.36%

-15.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.38%

793.45%

-775.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.42%

561.16%

-542.74%