PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CFAGX с KMKNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CFAGX с KMKNX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CFAGX (Commerce MidCap Growth Fund) and KMKNX (Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, CFAGX returned 9.96%/yr vs 20.07%/yr for KMKNX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CFAGX charges 0.71%/yr vs 1.40%/yr for KMKNX.

Доходность

Сравнение доходности CFAGX и KMKNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Commerce MidCap Growth Fund (CFAGX) и Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CFAGX показывает доходность 3.14%, что значительно ниже, чем у KMKNX с доходностью 16.49%. За последние 10 лет акции CFAGX уступали акциям KMKNX по среднегодовой доходности: 9.96% против 20.07% соответственно.

CFAGX

1 день
-1.17%
1 месяц
0.13%
6 месяцев
0.32%
С начала года
3.14%
1 год
-2.08%
3 года*
7.31%
5 лет*
3.40%
10 лет*
9.96%

KMKNX

1 день
0.28%
1 месяц
9.30%
6 месяцев
4.54%
С начала года
16.49%
1 год
7.15%
3 года*
33.20%
5 лет*
17.41%
10 лет*
20.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CFAGX и KMKNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFAGX
Commerce MidCap Growth Fund		3.14%1.58%11.77%17.74%-20.31%19.12%23.78%34.41%-4.55%23.39%
KMKNX
Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class		16.49%-3.09%84.05%-7.34%14.98%28.03%19.56%22.76%-10.68%47.26%

Correlation

The correlation between CFAGX and KMKNX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2006 г.

0.62

Over the past year, the correlation between CFAGX and KMKNX has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Commerce MidCap Growth Fund

Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class

Часто сравнивают с CFAGX:
CFAGX с VOOCFAGX с ^GSPCCFAGX с CFNLXCFAGX с KTXIXCFAGX с CFVLXCFAGX с CFSTXCFAGX с CFGRX
Часто сравнивают с KMKNX:
KMKNX с KSCOXKMKNX с FCGSXKMKNX с XMMOKMKNX с QQQKMKNX с SHLDKMKNX с SWPPXKMKNX с FSELX

Доходность на риск

CFAGX vs. KMKNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFAGX
Ранг доходности на риск CFAGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFAGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFAGX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFAGX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFAGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFAGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
KMKNX
Ранг доходности на риск KMKNX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMKNX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMKNX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMKNX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMKNX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMKNX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFAGX c KMKNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce MidCap Growth Fund (CFAGX) и Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CFAGXKMKNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
0.31

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.00
0.59

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.07

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

0.37

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.21

0.85

-1.06

CFAGX vs. KMKNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFAGX на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа KMKNX равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFAGX и KMKNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CFAGX и KMKNX

Максимальная просадка CFAGX за все время составила -61.05%, что меньше максимальной просадки KMKNX в -65.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFAGX и KMKNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CFAGXKMKNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.05%

-65.47%

+4.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.87%

-20.13%

+7.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.16%

-28.27%

+7.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.99%

-31.47%

+2.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.23%

-31.47%

-2.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.49%

-14.58%

+11.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.85%

-15.29%

+0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.92%

8.67%

-3.75%

Волатильность

Сравнение волатильности CFAGX и KMKNX

Текущая волатильность для Commerce MidCap Growth Fund (CFAGX) составляет 4.09%, в то время как у Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX) волатильность равна 6.35%. Это указывает на то, что CFAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMKNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CFAGXKMKNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

6.35%

-2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.84%

19.61%

-7.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.64%

24.13%

-9.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.51%

26.56%

-8.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.46%

23.75%

-5.29%

Сравнение комиссий CFAGX и KMKNX

CFAGX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии KMKNX в 1.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFAGX и KMKNX

Дивидендная доходность CFAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.13%, что больше доходности KMKNX в 0.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFAGX
Commerce MidCap Growth Fund		24.13%24.89%10.80%6.77%2.00%19.35%4.23%6.59%10.81%7.05%5.27%8.83%
KMKNX
Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class		0.57%0.66%0.81%0.87%1.36%1.56%0.26%0.33%9.13%0.64%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CFAGX and KMKNX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KMKNX has higher volatility (6.35%) compared to CFAGX (4.09%). In terms of maximum drawdown, CFAGX dropped -61.05% vs KMKNX's -65.47%.

KMKNX currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CFAGX и KMKNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор