Сравнение CFAGX с KMKNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Commerce MidCap Growth Fund (CFAGX) и Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX).
CFAGX управляется Commerce. Фонд был запущен 12 дек. 1994 г.. KMKNX - это активно управляемый фонд от Kinetics. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности CFAGX и KMKNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CFAGX и KMKNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFAGX Commerce MidCap Growth Fund | -4.16% | 1.58% | 11.77% | 17.74% | -20.31% | 19.12% | 23.78% | 34.41% | -4.55% | 23.39% |
KMKNX Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class | 22.52% | -3.09% | 84.05% | -7.34% | 14.98% | 28.03% | 19.56% | 22.76% | -10.68% | 47.26% |
Доходность по периодам
С начала года, CFAGX показывает доходность -4.16%, что значительно ниже, чем у KMKNX с доходностью 22.52%. За последние 10 лет акции CFAGX уступали акциям KMKNX по среднегодовой доходности: 9.76% против 21.10% соответственно.
CFAGX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -6.22%
- С начала года
- -4.16%
- 6 месяцев
- -7.05%
- 1 год
- 1.88%
- 3 года*
- 6.84%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- 9.76%
KMKNX
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -7.64%
- С начала года
- 22.52%
- 6 месяцев
- 11.44%
- 1 год
- 6.51%
- 3 года*
- 32.40%
- 5 лет*
- 15.19%
- 10 лет*
- 21.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CFAGX и KMKNX
CFAGX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии KMKNX в 1.40%.
Доходность на риск
CFAGX vs. KMKNX — Ранг доходности на риск
CFAGX
KMKNX
Сравнение CFAGX c KMKNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce MidCap Growth Fund (CFAGX) и Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CFAGX | KMKNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | 0.32 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.34 | 0.62 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.08 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | 0.43 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.63 | 0.79 | -0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CFAGX | KMKNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 0.32 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.58 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.90 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.58 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между CFAGX и KMKNX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFAGX и KMKNX
Дивидендная доходность CFAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.97%, что больше доходности KMKNX в 0.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFAGX Commerce MidCap Growth Fund | 25.97% | 24.89% | 10.80% | 6.77% | 2.00% | 19.35% | 4.23% | 6.59% | 10.81% | 7.05% | 5.27% | 8.83% |
KMKNX Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class | 0.54% | 0.66% | 0.81% | 0.87% | 1.36% | 1.56% | 0.26% | 0.33% | 9.13% | 0.64% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CFAGX и KMKNX
Максимальная просадка CFAGX за все время составила -61.05%, что меньше максимальной просадки KMKNX в -65.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFAGX и KMKNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CFAGX | KMKNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.05% | -65.47% | +4.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.01% | -19.52% | +6.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.99% | -31.47% | +2.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.23% | -31.47% | -2.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.32% | -10.15% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.96% | -15.29% | +0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.70% | 10.58% | -5.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFAGX и KMKNX
Текущая волатильность для Commerce MidCap Growth Fund (CFAGX) составляет 5.88%, в то время как у Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX) волатильность равна 7.07%. Это указывает на то, что CFAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMKNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CFAGX | KMKNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.88% | 7.07% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.06% | 17.87% | -6.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.11% | 24.61% | -4.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.38% | 26.44% | -8.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.42% | 23.39% | -4.97% |