PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFAGX с KMKAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CFAGX с KMKAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Commerce MidCap Growth Fund (CFAGX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX).

CFAGX управляется Commerce. Фонд был запущен 12 дек. 1994 г.. KMKAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности CFAGX и KMKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Commerce MidCap Growth Fund (CFAGX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CFAGX и KMKAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFAGX
Commerce MidCap Growth Fund		-4.16%1.58%11.77%17.74%-20.31%19.12%23.78%34.41%-4.55%23.39%
KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund		22.43%-3.31%83.58%-7.57%14.69%27.69%19.31%22.42%-10.92%46.89%

Доходность по периодам

С начала года, CFAGX показывает доходность -4.16%, что значительно ниже, чем у KMKAX с доходностью 22.43%. За последние 10 лет акции CFAGX уступали акциям KMKAX по среднегодовой доходности: 9.76% против 20.79% соответственно.

CFAGX

1 день
2.92%
1 месяц
-6.22%
С начала года
-4.16%
6 месяцев
-7.05%
1 год
1.88%
3 года*
6.84%
5 лет*
2.85%
10 лет*
9.76%

KMKAX

1 день
1.40%
1 месяц
-7.66%
С начала года
22.43%
6 месяцев
11.30%
1 год
6.24%
3 года*
32.07%
5 лет*
14.91%
10 лет*
20.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Commerce MidCap Growth Fund

Kinetics Market Opportunities Fund

Часто сравнивают с CFAGX:
CFAGX с VOOCFAGX с ^GSPCCFAGX с CFVLXCFAGX с CFSTXCFAGX с CFMOXCFAGX с CFBNXCFAGX с KTXIX
Часто сравнивают с KMKAX:
KMKAX с KSCOXKMKAX с ONERXKMKAX с FSELXKMKAX с SWLGXKMKAX с FSPTXKMKAX с HFMDXKMKAX с VB

Сравнение комиссий CFAGX и KMKAX

CFAGX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии KMKAX в 1.65%.

KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund
CFAGX
Commerce MidCap Growth Fund

Доходность на риск

CFAGX vs. KMKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFAGX
Ранг доходности на риск CFAGX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFAGX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFAGX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFAGX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFAGX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFAGX: 88
Ранг коэф-та Мартина
KMKAX
Ранг доходности на риск KMKAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMKAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMKAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMKAX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMKAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMKAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFAGX c KMKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce MidCap Growth Fund (CFAGX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFAGXKMKAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.13

0.31

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.34

0.60

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.08

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.23

0.41

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.63

0.76

-0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFAGX vs. KMKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFAGX на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа KMKAX равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFAGX и KMKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFAGXKMKAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

0.31

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.57

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.89

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.56

-0.21

Корреляция

Корреляция между CFAGX и KMKAX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFAGX и KMKAX

Дивидендная доходность CFAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.97%, что больше доходности KMKAX в 0.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFAGX
Commerce MidCap Growth Fund		25.97%24.89%10.80%6.77%2.00%19.35%4.23%6.59%10.81%7.05%5.27%8.83%
KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund		0.50%0.61%0.66%0.69%1.19%1.29%0.02%0.07%9.28%0.51%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CFAGX и KMKAX

Максимальная просадка CFAGX за все время составила -61.05%, что меньше максимальной просадки KMKAX в -65.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFAGX и KMKAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CFAGXKMKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.05%

-65.57%

+4.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.01%

-19.64%

+6.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.99%

-31.56%

+2.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.23%

-31.56%

-2.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.32%

-10.45%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.96%

-15.53%

+0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.70%

10.65%

-5.95%

Волатильность

Сравнение волатильности CFAGX и KMKAX

Текущая волатильность для Commerce MidCap Growth Fund (CFAGX) составляет 5.88%, в то время как у Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что CFAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CFAGXKMKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.88%

7.05%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.06%

17.86%

-6.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.11%

24.60%

-4.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.38%

26.44%

-8.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.42%

23.39%

-4.97%