Сравнение CEW.TO с HXF.TO
CEW.TO (iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF) and HXF.TO (Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF) are both Financials Equities funds - CEW.TO tracks the Morningstar Gbl Fin Svc GR CAD while HXF.TO tracks the S&P/TSX Capped Financials Index (Total Return). Both are passively managed. Over the past 10 years, CEW.TO returned 15.07%/yr vs 14.83%/yr for HXF.TO. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. CEW.TO charges 0.61%/yr vs 0.25%/yr for HXF.TO.
Доходность
Сравнение доходности CEW.TO и HXF.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEW.TO показывает доходность 17.68%, что значительно выше, чем у HXF.TO с доходностью 12.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CEW.TO имеют среднегодовую доходность 15.07%, а акции HXF.TO немного отстают с 14.83%.
CEW.TO
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 5.41%
- С начала года
- 17.68%
- 6 месяцев
- 18.73%
- 1 год
- 46.69%
- 3 года*
- 30.78%
- 5 лет*
- 17.90%
- 10 лет*
- 15.07%
HXF.TO
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 5.72%
- С начала года
- 12.77%
- 6 месяцев
- 17.09%
- 1 год
- 43.33%
- 3 года*
- 30.46%
- 5 лет*
- 17.45%
- 10 лет*
- 14.83%
Сравнение доходности по годам CEW.TO и HXF.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEW.TO iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF | 17.68% | 32.58% | 29.48% | 17.04% | -6.85% | 29.26% | -0.63% | 25.38% | -12.85% | 11.88% |
HXF.TO Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF | 12.77% | 35.34% | 30.20% | 12.45% | -9.00% | 35.14% | 1.80% | 21.45% | -9.50% | 12.67% |
Correlation
The correlation between CEW.TO and HXF.TO is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2013 г. | 0.43 |
The correlation between CEW.TO and HXF.TO shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов CEW.TO и HXF.TO
Секторы
CEW.TO
HXF.TO
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
CEW.TO
HXF.TO
Сырьевые материалы
CEW.TO
-
HXF.TO
-
Коммуникационные услуги
CEW.TO
-
HXF.TO
-
Потребительский циклический сектор
CEW.TO
-
HXF.TO
-
Потребительский защитный сектор
CEW.TO
-
HXF.TO
-
Энергетика
CEW.TO
-
HXF.TO
-
Здравоохранение
CEW.TO
-
HXF.TO
-
Промышленность
CEW.TO
-
HXF.TO
-
Недвижимость
CEW.TO
-
HXF.TO
-
Технологии
CEW.TO
-
HXF.TO
-
Коммунальные услуги
CEW.TO
-
HXF.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEW.TO vs. HXF.TO — Ранг доходности на риск
CEW.TO
HXF.TO
Сравнение CEW.TO c HXF.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF (CEW.TO) и Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF (HXF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEW.TO | HXF.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.74 | 1.68 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.58 | 5.44 | +1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.24 | 22.13 | +2.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEW.TO | HXF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.02 | 3.39 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.33 | 1.21 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | 0.88 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.83 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок CEW.TO и HXF.TO
Максимальная просадка CEW.TO за все время составила -53.58%, что больше максимальной просадки HXF.TO в -39.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEW.TO и HXF.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEW.TO | HXF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.58% | -39.77% | -13.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.13% | -7.94% | +0.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.74% | -12.90% | +0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.46% | -21.66% | -0.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.66% | -39.77% | -3.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -0.83% | +0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.02% | -5.08% | -1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 1.95% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEW.TO и HXF.TO
Текущая волатильность для iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF (CEW.TO) составляет 3.81%, в то время как у Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF (HXF.TO) волатильность равна 4.02%. Это указывает на то, что CEW.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HXF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEW.TO | HXF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 4.02% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.19% | 11.21% | -1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.67% | 12.75% | -1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.50% | 14.48% | -0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.01% | 16.95% | +0.06% |
Сравнение комиссий CEW.TO и HXF.TO
CEW.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии HXF.TO в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEW.TO и HXF.TO
Дивидендная доходность CEW.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, тогда как HXF.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEW.TO iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF | 2.39% | 2.75% | 3.32% | 3.87% | 3.84% | 2.93% | 3.61% | 3.20% | 2.95% | 2.47% | 2.54% | 2.74% |
HXF.TO Global X S&P/TSX Capped Financials Index Corporate Class ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CEW.TO and HXF.TO have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HXF.TO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HXF.TO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.61% for CEW.TO.
CEW.TO tracks Morningstar Gbl Fin Svc GR CAD, while HXF.TO tracks S&P/TSX Capped Financials Index (Total Return). They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.61% for CEW.TO and 0.25% for HXF.TO.
Подберите оптимальное распределение для CEW.TO и HXF.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор