Сравнение CEW.TO с HEB.TO
CEW.TO (iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF) and HEB.TO (Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF) are both Financials Equities funds - CEW.TO tracks the Morningstar Gbl Fin Svc GR CAD while HEB.TO tracks the Solactive Equal Weight Canada Banks Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CEW.TO returned 30.78%/yr vs 33.81%/yr for HEB.TO. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CEW.TO charges 0.61%/yr vs 0.19%/yr for HEB.TO.
Доходность
Сравнение доходности CEW.TO и HEB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEW.TO показывает доходность 17.68%, что значительно ниже, чем у HEB.TO с доходностью 21.13%.
CEW.TO
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 5.41%
- С начала года
- 17.68%
- 6 месяцев
- 18.73%
- 1 год
- 46.69%
- 3 года*
- 30.78%
- 5 лет*
- 17.90%
- 10 лет*
- 15.07%
HEB.TO
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- 6.85%
- С начала года
- 21.13%
- 6 месяцев
- 24.47%
- 1 год
- 63.32%
- 3 года*
- 33.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CEW.TO и HEB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CEW.TO iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF | 17.68% | 32.58% | 29.48% | 11.83% |
HEB.TO Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF | 21.13% | 44.00% | 23.58% | 8.60% |
Correlation
The correlation between CEW.TO and HEB.TO is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2023 г. | 0.80 |
The correlation between CEW.TO and HEB.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов CEW.TO и HEB.TO
Секторы
CEW.TO
HEB.TO
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
CEW.TO
HEB.TO
Сырьевые материалы
CEW.TO
-
HEB.TO
-
Коммуникационные услуги
CEW.TO
-
HEB.TO
-
Потребительский циклический сектор
CEW.TO
-
HEB.TO
-
Потребительский защитный сектор
CEW.TO
-
HEB.TO
-
Энергетика
CEW.TO
-
HEB.TO
-
Здравоохранение
CEW.TO
-
HEB.TO
-
Промышленность
CEW.TO
-
HEB.TO
-
Недвижимость
CEW.TO
-
HEB.TO
-
Технологии
CEW.TO
-
HEB.TO
-
Коммунальные услуги
CEW.TO
-
HEB.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEW.TO vs. HEB.TO — Ранг доходности на риск
CEW.TO
HEB.TO
Сравнение CEW.TO c HEB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF (CEW.TO) и Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF (HEB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEW.TO | HEB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.74 | 1.90 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.58 | 7.18 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.24 | 32.32 | -8.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEW.TO | HEB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.02 | 4.86 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 2.39 | -1.80 |
Просадки
Сравнение просадок CEW.TO и HEB.TO
Максимальная просадка CEW.TO за все время составила -53.58%, что больше максимальной просадки HEB.TO в -14.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEW.TO и HEB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEW.TO | HEB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.58% | -14.82% | -38.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.13% | -8.86% | +1.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.74% | -14.82% | +2.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.46% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -0.34% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.02% | -2.43% | -4.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 1.97% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEW.TO и HEB.TO
Текущая волатильность для iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF (CEW.TO) составляет 3.81%, в то время как у Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF (HEB.TO) волатильность равна 5.02%. Это указывает на то, что CEW.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEW.TO | HEB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 5.02% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.19% | 11.55% | -1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.67% | 13.11% | -1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.50% | 12.94% | +0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.01% | 12.94% | +4.07% |
Сравнение комиссий CEW.TO и HEB.TO
CEW.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии HEB.TO в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEW.TO и HEB.TO
Дивидендная доходность CEW.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности HEB.TO в 2.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEW.TO iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF | 2.39% | 2.75% | 3.32% | 3.87% | 3.84% | 2.93% | 3.61% | 3.20% | 2.95% | 2.47% | 2.54% | 2.74% |
HEB.TO Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF | 2.81% | 3.20% | 4.24% | 3.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CEW.TO and HEB.TO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HEB.TO is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HEB.TO is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.61% for CEW.TO.
CEW.TO tracks Morningstar Gbl Fin Svc GR CAD, while HEB.TO tracks Solactive Equal Weight Canada Banks Index. They also come from different issuers: iShares and Hamilton. Their fees differ too: 0.61% for CEW.TO and 0.19% for HEB.TO.
Подберите оптимальное распределение для CEW.TO и HEB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор