Сравнение CEW.TO с CFOU.TO
CEW.TO (iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF) and CFOU.TO (BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF) are both exchange-traded funds - CEW.TO is a Financials Equities fund tracking the Morningstar Gbl Fin Svc GR CAD, while CFOU.TO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Financials Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CEW.TO returned 15.07%/yr vs 23.35%/yr for CFOU.TO. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. CEW.TO charges 0.61%/yr vs 1.52%/yr for CFOU.TO.
Доходность
Сравнение доходности CEW.TO и CFOU.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEW.TO показывает доходность 17.68%, что значительно ниже, чем у CFOU.TO с доходностью 27.75%. За последние 10 лет акции CEW.TO уступали акциям CFOU.TO по среднегодовой доходности: 15.07% против 23.35% соответственно.
CEW.TO
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 5.41%
- С начала года
- 17.68%
- 6 месяцев
- 18.73%
- 1 год
- 46.69%
- 3 года*
- 30.78%
- 5 лет*
- 17.90%
- 10 лет*
- 15.07%
CFOU.TO
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- 12.30%
- С начала года
- 27.75%
- 6 месяцев
- 35.24%
- 1 год
- 96.97%
- 3 года*
- 59.80%
- 5 лет*
- 29.38%
- 10 лет*
- 23.35%
Сравнение доходности по годам CEW.TO и CFOU.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEW.TO iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF | 17.68% | 32.58% | 29.48% | 17.04% | -6.85% | 29.26% | -0.63% | 25.38% | -12.85% | 11.88% |
CFOU.TO BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF | 27.75% | 69.17% | 56.15% | 18.37% | -23.64% | 79.61% | -14.70% | 40.45% | -21.67% | 22.44% |
Correlation
The correlation between CEW.TO and CFOU.TO is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2008 г. | 0.86 |
The correlation between CEW.TO and CFOU.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов CEW.TO и CFOU.TO
Секторы
CEW.TO
CFOU.TO
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
CEW.TO
CFOU.TO
Сырьевые материалы
CEW.TO
-
CFOU.TO
-
Коммуникационные услуги
CEW.TO
-
CFOU.TO
-
Потребительский циклический сектор
CEW.TO
-
CFOU.TO
-
Потребительский защитный сектор
CEW.TO
-
CFOU.TO
-
Энергетика
CEW.TO
-
CFOU.TO
-
Здравоохранение
CEW.TO
-
CFOU.TO
-
Промышленность
CEW.TO
-
CFOU.TO
-
Недвижимость
CEW.TO
-
CFOU.TO
-
Технологии
CEW.TO
-
CFOU.TO
-
Коммунальные услуги
CEW.TO
-
CFOU.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEW.TO vs. CFOU.TO — Ранг доходности на риск
CEW.TO
CFOU.TO
Сравнение CEW.TO c CFOU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF (CEW.TO) и BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF (CFOU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEW.TO | CFOU.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.74 | 1.61 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.58 | 6.06 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.24 | 24.79 | -0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEW.TO | CFOU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.02 | 3.91 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.33 | 1.07 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | 0.69 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.34 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок CEW.TO и CFOU.TO
Максимальная просадка CEW.TO за все время составила -53.58%, что меньше максимальной просадки CFOU.TO в -86.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEW.TO и CFOU.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEW.TO | CFOU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.58% | -86.23% | +32.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.13% | -16.08% | +8.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.74% | -24.95% | +12.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.46% | -45.23% | +22.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.66% | -67.29% | +23.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | 0.00% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.02% | -22.46% | +15.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 3.93% | -2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEW.TO и CFOU.TO
Текущая волатильность для iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF (CEW.TO) составляет 3.81%, в то время как у BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF (CFOU.TO) волатильность равна 8.75%. Это указывает на то, что CEW.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CFOU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEW.TO | CFOU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 8.75% | -4.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.19% | 21.17% | -10.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.67% | 24.93% | -13.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.50% | 27.61% | -14.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.01% | 33.86% | -16.85% |
Сравнение комиссий CEW.TO и CFOU.TO
CEW.TO берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии CFOU.TO в 1.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEW.TO и CFOU.TO
Дивидендная доходность CEW.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, тогда как CFOU.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEW.TO iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF | 2.39% | 2.75% | 3.32% | 3.87% | 3.84% | 2.93% | 3.61% | 3.20% | 2.95% | 2.47% | 2.54% | 2.74% |
CFOU.TO BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CEW.TO and CFOU.TO have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CEW.TO is cheaper at 0.61% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CEW.TO is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 1.52% for CFOU.TO.
CEW.TO is categorized as Financials Equities, while CFOU.TO is Leveraged Equities. CEW.TO tracks Morningstar Gbl Fin Svc GR CAD, while CFOU.TO tracks S&P/TSX Capped Financials Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.61% for CEW.TO and 1.52% for CFOU.TO.
Подберите оптимальное распределение для CEW.TO и CFOU.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор