Сравнение CEW.TO с BKCL.TO
CEW.TO (iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF) and BKCL.TO (Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF) are both Financials Equities funds. CEW.TO is passively managed, while BKCL.TO is actively managed. Over the past year, CEW.TO returned 46.69% vs 55.61% for BKCL.TO. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. CEW.TO charges 0.61%/yr vs 1.68%/yr for BKCL.TO.
Доходность
Сравнение доходности CEW.TO и BKCL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEW.TO показывает доходность 17.68%, что значительно ниже, чем у BKCL.TO с доходностью 19.21%.
CEW.TO
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 5.41%
- С начала года
- 17.68%
- 6 месяцев
- 18.73%
- 1 год
- 46.69%
- 3 года*
- 30.78%
- 5 лет*
- 17.90%
- 10 лет*
- 15.07%
BKCL.TO
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- 6.11%
- С начала года
- 19.21%
- 6 месяцев
- 22.19%
- 1 год
- 55.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CEW.TO и BKCL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CEW.TO iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF | 17.68% | 32.58% | 29.48% | 9.99% |
BKCL.TO Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF | 19.21% | 34.78% | 20.06% | 5.22% |
Correlation
The correlation between CEW.TO and BKCL.TO is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2023 г. | 0.87 |
The correlation between CEW.TO and BKCL.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов CEW.TO и BKCL.TO
Секторы
CEW.TO
BKCL.TO
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
CEW.TO
BKCL.TO
Сырьевые материалы
CEW.TO
-
BKCL.TO
-
Коммуникационные услуги
CEW.TO
-
BKCL.TO
-
Потребительский циклический сектор
CEW.TO
-
BKCL.TO
-
Потребительский защитный сектор
CEW.TO
-
BKCL.TO
-
Энергетика
CEW.TO
-
BKCL.TO
-
Здравоохранение
CEW.TO
-
BKCL.TO
-
Промышленность
CEW.TO
-
BKCL.TO
-
Недвижимость
CEW.TO
-
BKCL.TO
-
Технологии
CEW.TO
-
BKCL.TO
-
Коммунальные услуги
CEW.TO
-
BKCL.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEW.TO vs. BKCL.TO — Ранг доходности на риск
CEW.TO
BKCL.TO
Сравнение CEW.TO c BKCL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF (CEW.TO) и Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF (BKCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEW.TO | BKCL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.74 | 1.85 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.58 | 6.11 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.24 | 27.98 | -3.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEW.TO | BKCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.02 | 4.42 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 2.10 | -1.51 |
Просадки
Сравнение просадок CEW.TO и BKCL.TO
Максимальная просадка CEW.TO за все время составила -53.58%, что больше максимальной просадки BKCL.TO в -16.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEW.TO и BKCL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEW.TO | BKCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.58% | -16.58% | -37.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.13% | -9.15% | +2.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.74% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.46% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -0.33% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.02% | -2.67% | -4.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 1.99% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEW.TO и BKCL.TO
Текущая волатильность для iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF (CEW.TO) составляет 3.81%, в то время как у Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF (BKCL.TO) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что CEW.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEW.TO | BKCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 4.58% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.19% | 11.34% | -1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.67% | 12.66% | -0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.50% | 13.18% | +0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.01% | 13.18% | +3.83% |
Сравнение комиссий CEW.TO и BKCL.TO
CEW.TO берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии BKCL.TO в 1.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEW.TO и BKCL.TO
Дивидендная доходность CEW.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности BKCL.TO в 11.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKCL.TO Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF | 11.31% | 12.60% | 15.02% | 7.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CEW.TO iShares Equal Weight Banc & Lifeco ETF | 2.39% | 2.75% | 3.32% | 3.87% | 3.84% | 2.93% | 3.61% | 3.20% | 2.95% | 2.47% | 2.54% | 2.74% |
Часто задаваемые вопросы
CEW.TO and BKCL.TO have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CEW.TO is cheaper at 0.61% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CEW.TO is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 1.68% for BKCL.TO.
They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.61% for CEW.TO and 1.68% for BKCL.TO.
Подберите оптимальное распределение для CEW.TO и BKCL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор