PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEUG.L с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEUG.L с MSFT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CEUG.L (iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) is Europe Equities fund tracking the MSCI Europe NR EUR, while MSFT (Microsoft Corporation) is a stock. Over the past 5 years, CEUG.L returned 12.03%/yr vs 12.94%/yr for MSFT. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CEUG.L и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CEUG.L) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CEUG.L торгуется в GBP, в то время как MSFT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSFT были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CEUG.L показывает доходность 9.89%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -12.59%.

CEUG.L

1 день
0.43%
1 месяц
4.93%
С начала года
9.89%
6 месяцев
11.74%
1 год
20.38%
3 года*
17.97%
5 лет*
12.03%
10 лет*
—

MSFT

1 день
-2.05%
1 месяц
2.79%
С начала года
-12.59%
6 месяцев
-13.43%
1 год
-8.63%
3 года*
5.98%
5 лет*
12.94%
10 лет*
25.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEUG.L и MSFT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CEUG.L
iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist)		9.89%26.75%10.82%20.52%-10.51%22.89%-0.23%26.22%-13.84%
MSFT
Microsoft Corporation		-12.59%7.35%14.90%50.28%-19.47%53.92%38.35%51.56%5.13%

Correlation

The correlation between CEUG.L and MSFT is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2018 г.

0.24

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с CEUG.L:
CEUG.L с VERX.LCEUG.L с VEVE.LCEUG.L с FRIN.LCEUG.L с CSP1.LCEUG.L с FLXD.LCEUG.L с CEUR.LCEUG.L с GLD
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

CEUG.L vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEUG.L
Ранг доходности на риск CEUG.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEUG.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEUG.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEUG.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEUG.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEUG.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEUG.L c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CEUG.L) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEUG.LMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
-0.34

+1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
-0.30

+2.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.96

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

-0.25

+2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.54

-0.51

+8.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEUG.L vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEUG.L на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEUG.L и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEUG.LMSFTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

-0.34

+1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.50

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.70

-0.12

Просадки

Сравнение просадок CEUG.L и MSFT

Максимальная просадка CEUG.L за все время составила -38.52%, примерно равная максимальной просадке MSFT в -40.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEUG.L и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEUG.LMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.52%

-40.05%

+1.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.98%

-34.18%

+24.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.34%

-34.18%

+18.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.07%

-34.18%

+10.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-23.41%

+23.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.52%

-8.81%

+3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

17.11%

-14.41%

Волатильность

Сравнение волатильности CEUG.L и MSFT

Текущая волатильность для iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CEUG.L) составляет 5.01%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.36%. Это указывает на то, что CEUG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEUG.LMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

10.36%

-5.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.39%

22.00%

-10.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.07%

25.43%

-11.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

25.88%

-9.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

27.29%

-9.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEUG.L и MSFT

Дивидендная доходность CEUG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности MSFT в 0.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEUG.L
iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist)		2.35%2.53%2.80%2.73%2.84%1.81%1.77%3.05%0.38%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation		0.85%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Часто задаваемые вопросы

CEUG.L and MSFT have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEUG.L и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор