PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEUG.DE с FTGE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEUG.DE с FTGE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CEUG.DE (iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and FTGE.DE (First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc) are both Europe Equities funds - CEUG.DE tracks the MSCI Europe NR EUR while FTGE.DE tracks the Nasdaq AlphaDEX® Eurozone. Both are passively managed. Over the past 5 years, CEUG.DE returned 9.35%/yr vs 11.59%/yr for FTGE.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. CEUG.DE charges 0.12%/yr vs 0.65%/yr for FTGE.DE.

Доходность

Сравнение доходности CEUG.DE и FTGE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CEUG.DE) и First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEUG.DE показывает доходность 7.45%, что значительно ниже, чем у FTGE.DE с доходностью 13.73%.

CEUG.DE

1 день
0.60%
1 месяц
1.43%
С начала года
7.45%
6 месяцев
10.23%
1 год
16.15%
3 года*
13.62%
5 лет*
9.35%
10 лет*
8.85%

FTGE.DE

1 день
0.51%
1 месяц
0.87%
С начала года
13.73%
6 месяцев
16.65%
1 год
29.62%
3 года*
22.56%
5 лет*
11.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEUG.DE и FTGE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
CEUG.DE
iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist)		7.45%19.02%9.58%15.40%-11.56%25.11%17.63%
FTGE.DE
First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc		13.73%39.79%9.52%12.43%-14.37%20.47%24.16%

Correlation

The correlation between CEUG.DE and FTGE.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2020 г.

0.86

The correlation between CEUG.DE and FTGE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с CEUG.DE:
CEUG.DE с DAXCEUG.DE с BRK-BCEUG.DE с 6AQQ.DECEUG.DE с SC0D.DECEUG.DE с EUN0.DECEUG.DE с GLDCEUG.DE с ED3F.DE
Часто сравнивают с FTGE.DE:
FTGE.DE с ASWA.DEFTGE.DE с XESD.DEFTGE.DE с PRAE.DEFTGE.DE с ZPRL.DEFTGE.DE с SC0D.DEFTGE.DE с EUPE.DEFTGE.DE с AMES.DE

Доходность на риск

CEUG.DE vs. FTGE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEUG.DE
Ранг доходности на риск CEUG.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEUG.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEUG.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEUG.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEUG.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEUG.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
FTGE.DE
Ранг доходности на риск FTGE.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGE.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGE.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGE.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGE.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGE.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEUG.DE c FTGE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CEUG.DE) и First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEUG.DEFTGE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
2.16

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
2.95

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.40

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

3.27

-1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.05

12.30

-6.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEUG.DE vs. FTGE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEUG.DE на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа FTGE.DE равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEUG.DE и FTGE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEUG.DEFTGE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

2.16

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.65

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.88

-0.36

Просадки

Сравнение просадок CEUG.DE и FTGE.DE

Максимальная просадка CEUG.DE за все время составила -35.67%, что больше максимальной просадки FTGE.DE в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEUG.DE и FTGE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEUG.DEFTGE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.67%

-26.63%

-9.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.05%

-9.38%

-0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.67%

-16.12%

-0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.04%

-26.63%

+5.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

0.00%

-1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.57%

-5.40%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.50%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности CEUG.DE и FTGE.DE

iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CEUG.DE) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что CEUG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTGE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEUG.DEFTGE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

3.83%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.04%

11.63%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.41%

14.23%

-0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.36%

17.58%

-3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.62%

18.41%

-2.79%

Сравнение комиссий CEUG.DE и FTGE.DE

CEUG.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FTGE.DE в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEUG.DE и FTGE.DE

Ни CEUG.DE, ни FTGE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CEUG.DE and FTGE.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CEUG.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CEUG.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.65% for FTGE.DE.

CEUG.DE tracks MSCI Europe NR EUR, while FTGE.DE tracks Nasdaq AlphaDEX® Eurozone. They also come from different issuers: Amundi and First Trust. Their fees differ too: 0.12% for CEUG.DE and 0.65% for FTGE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEUG.DE и FTGE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор