PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEU2.L с IEVL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEU2.L с IEVL.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CEU2.L (Amundi Core MSCI Europe UCITS ETF DR) and IEVL.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating) are both Europe Equities funds - CEU2.L tracks the MSCI Europe Index while IEVL.L tracks the MSCI Europe Enhanced Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CEU2.L returned 8.70%/yr vs 13.09%/yr for IEVL.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. CEU2.L charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for IEVL.L.

Доходность

Сравнение доходности CEU2.L и IEVL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi Core MSCI Europe UCITS ETF DR (CEU2.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CEU2.L торгуется в USD, в то время как IEVL.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEVL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CEU2.L показывает доходность 5.49%, что значительно ниже, чем у IEVL.L с доходностью 11.07%.

CEU2.L

1 день
-1.01%
1 месяц
-1.11%
С начала года
5.49%
6 месяцев
8.57%
1 год
16.45%
3 года*
16.31%
5 лет*
8.70%
10 лет*
—

IEVL.L

1 день
-1.42%
1 месяц
0.01%
С начала года
11.07%
6 месяцев
15.05%
1 год
32.28%
3 года*
24.25%
5 лет*
13.09%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEU2.L и IEVL.L

2026 (YTD)20252024202320222021
CEU2.L
Amundi Core MSCI Europe UCITS ETF DR		5.49%34.96%2.14%19.74%-14.16%16.28%
IEVL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating		11.07%53.18%3.73%17.11%-9.57%17.70%

Correlation

The correlation between CEU2.L and IEVL.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2021 г.

0.89

The correlation between CEU2.L and IEVL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CEU2.L и IEVL.L

Секторы
CEU2.L
IEVL.L

Финансовые услуги

23.5%
22.6%

Промышленность

20.1%
17.0%

Здравоохранение

13.3%
12.3%

Технологии

8.7%
12.2%

Потребительский защитный сектор

8.3%
8.6%

Потребительский циклический сектор

6.4%
6.2%

Энергетика

5.4%
5.1%

Сырьевые материалы

5.0%
6.2%

Коммунальные услуги

4.8%
4.5%

Коммуникационные услуги

3.7%
3.7%

Недвижимость

0.8%
0.6%

Финансовые услуги

CEU2.L
23.5%
IEVL.L
22.6%

Промышленность

CEU2.L
20.1%
IEVL.L
17.0%

Здравоохранение

CEU2.L
13.3%
IEVL.L
12.3%

Технологии

CEU2.L
8.7%
IEVL.L
12.2%

Потребительский защитный сектор

CEU2.L
8.3%
IEVL.L
8.6%

Потребительский циклический сектор

CEU2.L
6.4%
IEVL.L
6.2%

Энергетика

CEU2.L
5.4%
IEVL.L
5.1%

Сырьевые материалы

CEU2.L
5.0%
IEVL.L
6.2%

Коммунальные услуги

CEU2.L
4.8%
IEVL.L
4.5%

Коммуникационные услуги

CEU2.L
3.7%
IEVL.L
3.7%

Недвижимость

CEU2.L
0.8%
IEVL.L
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Core MSCI Europe UCITS ETF DR

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating

Часто сравнивают с CEU2.L:
CEU2.L с CSH2.LCEU2.L с SPYCEU2.L с ANXU.LCEU2.L с 500G.LCEU2.L с ACWL.LCEU2.L с IMV.LCEU2.L с LDEG.L
Часто сравнивают с IEVL.L:
IEVL.L с AINF.LIEVL.L с FBTU.LIEVL.L с IUCS.LIEVL.L с CSKR.LIEVL.L с 36BA.DEIEVL.L с IEMA.LIEVL.L с GLD

Доходность на риск

CEU2.L vs. IEVL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEU2.L
Ранг доходности на риск CEU2.L: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEU2.L: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEU2.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEU2.L: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEU2.L: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEU2.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
IEVL.L
Ранг доходности на риск IEVL.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEVL.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEVL.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEVL.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEVL.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEVL.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEU2.L c IEVL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Core MSCI Europe UCITS ETF DR (CEU2.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEU2.LIEVL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
2.04

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
2.79

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.36

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

2.77

-1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.07

9.91

-4.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEU2.L vs. IEVL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEU2.L на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа IEVL.L равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEU2.L и IEVL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEU2.LIEVL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

2.04

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.71

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.44

+0.19

Просадки

Сравнение просадок CEU2.L и IEVL.L

Максимальная просадка CEU2.L за все время составила -30.85%, что меньше максимальной просадки IEVL.L в -46.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEU2.L и IEVL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEU2.LIEVL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.85%

-46.38%

+15.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-11.62%

+0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.49%

-17.42%

+2.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.85%

-31.13%

+0.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.57%

-2.27%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.77%

-9.96%

+4.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

3.25%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности CEU2.L и IEVL.L

Текущая волатильность для Amundi Core MSCI Europe UCITS ETF DR (CEU2.L) составляет 4.64%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что CEU2.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEVL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEU2.LIEVL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

5.26%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.89%

12.61%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32%

15.73%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

18.56%

-1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.21%

19.78%

-2.57%

Сравнение комиссий CEU2.L и IEVL.L

CEU2.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IEVL.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEU2.L и IEVL.L

Ни CEU2.L, ни IEVL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, CEU2.L and IEVL.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, CEU2.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CEU2.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for IEVL.L.

CEU2.L tracks MSCI Europe Index, while IEVL.L tracks MSCI Europe Enhanced Value Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.12% for CEU2.L and 0.25% for IEVL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEU2.L и IEVL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор