Сравнение CEU2.L с 500G.L
CEU2.L (Amundi Core MSCI Europe UCITS ETF DR) and 500G.L (Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - CEU2.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Index, while 500G.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. CEU2.L charges 0.12%/yr vs 0.15%/yr for 500G.L.
Доходность
Сравнение доходности CEU2.L и 500G.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CEU2.L торгуется в USD, в то время как 500G.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 500G.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
CEU2.L
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- 5.49%
- 6 месяцев
- 8.57%
- 1 год
- 16.45%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- 8.70%
- 10 лет*
- —
500G.L
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEU2.L vs. 500G.L — Ранг доходности на риск
CEU2.L
500G.L
Сравнение CEU2.L c 500G.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Core MSCI Europe UCITS ETF DR (CEU2.L) и Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEU2.L | 500G.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.07 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEU2.L | 500G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок CEU2.L и 500G.L
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEU2.L | 500G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.85% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.47% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.49% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.57% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.77% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CEU2.L и 500G.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEU2.L | 500G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.89% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.32% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.41% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.21% | — | — |
Сравнение комиссий CEU2.L и 500G.L
CEU2.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии 500G.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEU2.L и 500G.L
Ни CEU2.L, ни 500G.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
On fees, CEU2.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CEU2.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for 500G.L.
CEU2.L is categorized as Europe Equities, while 500G.L is S&P 500. CEU2.L tracks MSCI Europe Index, while 500G.L tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.12% for CEU2.L and 0.15% for 500G.L.
Подберите оптимальное распределение для CEU2.L и 500G.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор