PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEU2.L с LDEG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEU2.L с LDEG.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CEU2.L (Amundi Core MSCI Europe UCITS ETF DR) and LDEG.L (L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF) are both Europe Equities funds - CEU2.L tracks the MSCI Europe Index while LDEG.L tracks the MSCI Europe Ex UK NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, CEU2.L returned 8.70%/yr vs 14.48%/yr for LDEG.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. CEU2.L charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for LDEG.L.

Доходность

Сравнение доходности CEU2.L и LDEG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi Core MSCI Europe UCITS ETF DR (CEU2.L) и L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LDEG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CEU2.L торгуется в USD, в то время как LDEG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LDEG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CEU2.L показывает доходность 5.49%, что значительно ниже, чем у LDEG.L с доходностью 8.39%.

CEU2.L

1 день
-1.01%
1 месяц
-1.11%
С начала года
5.49%
6 месяцев
8.57%
1 год
16.45%
3 года*
16.31%
5 лет*
8.70%
10 лет*
—

LDEG.L

1 день
-1.60%
1 месяц
-3.14%
С начала года
8.39%
6 месяцев
13.12%
1 год
26.71%
3 года*
26.49%
5 лет*
14.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEU2.L и LDEG.L

2026 (YTD)20252024202320222021
CEU2.L
Amundi Core MSCI Europe UCITS ETF DR		5.49%34.96%2.14%19.74%-14.16%8.65%
LDEG.L
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF		8.39%55.84%7.00%20.34%-8.98%-9.64%

Correlation

The correlation between CEU2.L and LDEG.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2021 г.

0.86

The correlation between CEU2.L and LDEG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CEU2.L и LDEG.L

Секторы
CEU2.L
LDEG.L

Финансовые услуги

23.5%
41.5%

Промышленность

20.1%
15.8%

Здравоохранение

13.3%
3.4%

Технологии

8.7%
2.0%

Потребительский защитный сектор

8.3%
3.1%

Потребительский циклический сектор

6.4%
3.3%

Энергетика

5.4%
7.7%

Сырьевые материалы

5.0%
9.9%

Коммунальные услуги

4.8%
8.2%

Коммуникационные услуги

3.7%
5.2%

Недвижимость

0.8%

-

Финансовые услуги

CEU2.L
23.5%
LDEG.L
41.5%

Промышленность

CEU2.L
20.1%
LDEG.L
15.8%

Здравоохранение

CEU2.L
13.3%
LDEG.L
3.4%

Технологии

CEU2.L
8.7%
LDEG.L
2.0%

Потребительский защитный сектор

CEU2.L
8.3%
LDEG.L
3.1%

Потребительский циклический сектор

CEU2.L
6.4%
LDEG.L
3.3%

Энергетика

CEU2.L
5.4%
LDEG.L
7.7%

Сырьевые материалы

CEU2.L
5.0%
LDEG.L
9.9%

Коммунальные услуги

CEU2.L
4.8%
LDEG.L
8.2%

Коммуникационные услуги

CEU2.L
3.7%
LDEG.L
5.2%

Недвижимость

CEU2.L
0.8%
LDEG.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Core MSCI Europe UCITS ETF DR

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF

Часто сравнивают с CEU2.L:
CEU2.L с CSH2.LCEU2.L с SPYCEU2.L с ANXU.LCEU2.L с 500G.LCEU2.L с ACWL.LCEU2.L с IMV.LCEU2.L с BNKE.L
Часто сравнивают с LDEG.L:
LDEG.L с TDGB.LLDEG.L с LDUK.LLDEG.L с FLXD.LLDEG.L с UKDV.LLDEG.L с S7XP.LLDEG.L с EUDVLDEG.L с EUHD.L

Доходность на риск

CEU2.L vs. LDEG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEU2.L
Ранг доходности на риск CEU2.L: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEU2.L: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEU2.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEU2.L: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEU2.L: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEU2.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
LDEG.L
Ранг доходности на риск LDEG.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDEG.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDEG.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDEG.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDEG.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDEG.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEU2.L c LDEG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Core MSCI Europe UCITS ETF DR (CEU2.L) и L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LDEG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEU2.LLDEG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
1.93

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
2.69

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.34

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

2.98

-1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.07

10.09

-5.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEU2.L vs. LDEG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEU2.L на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа LDEG.L равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEU2.L и LDEG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEU2.LLDEG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.93

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.82

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.65

-0.01

Просадки

Сравнение просадок CEU2.L и LDEG.L

Максимальная просадка CEU2.L за все время составила -30.85%, что меньше максимальной просадки LDEG.L в -36.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEU2.L и LDEG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEU2.LLDEG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.85%

-36.14%

+5.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-8.91%

-2.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.49%

-13.44%

-1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.85%

-32.24%

+1.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.57%

-3.14%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.77%

-8.78%

+3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

2.64%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности CEU2.L и LDEG.L

Amundi Core MSCI Europe UCITS ETF DR (CEU2.L) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LDEG.L) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что CEU2.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDEG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEU2.LLDEG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

3.95%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.89%

10.95%

+1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32%

13.78%

+1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

17.67%

-0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.21%

18.46%

-1.25%

Сравнение комиссий CEU2.L и LDEG.L

CEU2.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии LDEG.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEU2.L и LDEG.L

CEU2.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LDEG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%.

ПозицияTTM20252024202320222021
CEU2.L
Amundi Core MSCI Europe UCITS ETF DR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LDEG.L
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF		3.15%3.42%4.20%4.10%3.69%3.06%

Часто задаваемые вопросы

CEU2.L and LDEG.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CEU2.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CEU2.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for LDEG.L.

CEU2.L tracks MSCI Europe Index, while LDEG.L tracks MSCI Europe Ex UK NR EUR. They also come from different issuers: Amundi and Legal & General. Their fees differ too: 0.12% for CEU2.L and 0.25% for LDEG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEU2.L и LDEG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор