PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEU1.L с IEVL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEU1.L с IEVL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CEU1.L (iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)) and IEVL.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating) are both Europe Equities funds from iShares - CEU1.L tracks the MSCI EMU NR EUR while IEVL.L tracks the MSCI Europe Enhanced Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CEU1.L returned 11.08%/yr vs 11.78%/yr for IEVL.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. CEU1.L charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for IEVL.L.

Доходность

Сравнение доходности CEU1.L и IEVL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (CEU1.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CEU1.L торгуется в GBp, в то время как IEVL.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEVL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CEU1.L показывает доходность 7.95%, что значительно ниже, чем у IEVL.L с доходностью 13.11%. За последние 10 лет акции CEU1.L уступали акциям IEVL.L по среднегодовой доходности: 11.08% против 11.78% соответственно.

CEU1.L

1 день
0.41%
1 месяц
1.89%
С начала года
7.95%
6 месяцев
9.52%
1 год
20.76%
3 года*
16.19%
5 лет*
10.72%
10 лет*
11.08%

IEVL.L

1 день
0.17%
1 месяц
4.83%
С начала года
13.11%
6 месяцев
15.93%
1 год
36.39%
3 года*
21.80%
5 лет*
14.64%
10 лет*
11.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEU1.L и IEVL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CEU1.L
iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)		7.95%30.63%4.62%16.50%-6.40%14.38%5.24%19.34%-11.60%17.38%
IEVL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating		13.06%42.23%5.56%11.28%1.19%19.17%-3.59%14.85%-12.63%15.13%

Correlation

The correlation between CEU1.L and IEVL.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2015 г.

0.88

The correlation between CEU1.L and IEVL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CEU1.L и IEVL.L

Секторы
CEU1.L
IEVL.L

Финансовые услуги

24.0%
22.6%

Промышленность

21.0%
17.0%

Технологии

15.9%
12.2%

Потребительский циклический сектор

8.4%
6.2%

Коммунальные услуги

6.4%
4.5%

Здравоохранение

5.6%
12.3%

Потребительский защитный сектор

5.6%
8.6%

Коммуникационные услуги

4.3%
3.7%

Сырьевые материалы

4.0%
6.2%

Энергетика

3.9%
5.1%

Недвижимость

0.9%
0.6%

Финансовые услуги

CEU1.L
24.0%
IEVL.L
22.6%

Промышленность

CEU1.L
21.0%
IEVL.L
17.0%

Технологии

CEU1.L
15.9%
IEVL.L
12.2%

Потребительский циклический сектор

CEU1.L
8.4%
IEVL.L
6.2%

Коммунальные услуги

CEU1.L
6.4%
IEVL.L
4.5%

Здравоохранение

CEU1.L
5.6%
IEVL.L
12.3%

Потребительский защитный сектор

CEU1.L
5.6%
IEVL.L
8.6%

Коммуникационные услуги

CEU1.L
4.3%
IEVL.L
3.7%

Сырьевые материалы

CEU1.L
4.0%
IEVL.L
6.2%

Энергетика

CEU1.L
3.9%
IEVL.L
5.1%

Недвижимость

CEU1.L
0.9%
IEVL.L
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating

Часто сравнивают с CEU1.L:
CEU1.L с WLDL.LCEU1.L с CS51.LCEU1.L с EIMI.LCEU1.L с VUKG.LCEU1.L с IEFV.LCEU1.L с SCHDCEU1.L с IMID.L
Часто сравнивают с IEVL.L:
IEVL.L с AINF.LIEVL.L с FBTU.LIEVL.L с IUCS.LIEVL.L с CSKR.LIEVL.L с 36BA.DEIEVL.L с IEMA.LIEVL.L с GLD

Доходность на риск

CEU1.L vs. IEVL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEU1.L
Ранг доходности на риск CEU1.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEU1.L: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEU1.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEU1.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEU1.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEU1.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
IEVL.L
Ранг доходности на риск IEVL.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEVL.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEVL.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEVL.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEVL.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEVL.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEU1.L c IEVL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (CEU1.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEU1.LIEVL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
2.68

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
3.61

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.48

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

3.42

-1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.78

12.70

-5.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEU1.L vs. IEVL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEU1.L на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа IEVL.L равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEU1.L и IEVL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEU1.LIEVL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.68

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.96

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.69

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.58

-0.07

Просадки

Сравнение просадок CEU1.L и IEVL.L

Максимальная просадка CEU1.L за все время составила -31.47%, что меньше максимальной просадки IEVL.L в -34.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEU1.L и IEVL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEU1.LIEVL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.47%

-34.82%

+3.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-10.59%

-0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.04%

-16.33%

+3.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.68%

-16.48%

-5.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.39%

-34.82%

+3.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.82%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.28%

-6.05%

+0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.86%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности CEU1.L и IEVL.L

Текущая волатильность для iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (CEU1.L) составляет 4.55%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что CEU1.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEVL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEU1.LIEVL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

4.85%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.48%

11.06%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.89%

13.52%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.11%

15.24%

+0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.77%

17.13%

-0.36%

Сравнение комиссий CEU1.L и IEVL.L

CEU1.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IEVL.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEU1.L и IEVL.L

Ни CEU1.L, ни IEVL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CEU1.L and IEVL.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CEU1.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CEU1.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for IEVL.L.

CEU1.L tracks MSCI EMU NR EUR, while IEVL.L tracks MSCI Europe Enhanced Value Index. Their fees differ too: 0.12% for CEU1.L and 0.25% for IEVL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEU1.L и IEVL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор