Сравнение CEU1.L с IEFV.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (CEU1.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L).
CEU1.L и IEFV.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEU1.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 12 янв. 2010 г.. IEFV.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Value NR EUR. Фонд был запущен 16 янв. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CEU1.L и IEFV.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CEU1.L и IEFV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEU1.L iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) | 0.15% | 30.63% | 4.62% | 16.50% | -6.40% | 14.38% | 5.24% | 19.34% | -11.60% | 17.38% |
IEFV.L iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 4.44% | 42.20% | 5.40% | 11.41% | 1.47% | 18.58% | -3.74% | 15.71% | -12.67% | 14.28% |
Доходность по периодам
С начала года, CEU1.L показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у IEFV.L с доходностью 4.44%. За последние 10 лет акции CEU1.L уступали акциям IEFV.L по среднегодовой доходности: 10.46% против 11.24% соответственно.
CEU1.L
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 3.27%
- 1 год
- 19.28%
- 3 года*
- 13.01%
- 5 лет*
- 10.44%
- 10 лет*
- 10.46%
IEFV.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 4.44%
- 6 месяцев
- 14.44%
- 1 год
- 33.73%
- 3 года*
- 18.03%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- 11.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CEU1.L и IEFV.L
CEU1.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IEFV.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CEU1.L vs. IEFV.L — Ранг доходности на риск
CEU1.L
IEFV.L
Сравнение CEU1.L c IEFV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (CEU1.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEU1.L | IEFV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 2.26 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 2.79 | -1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.43 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 3.50 | -1.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.56 | 13.35 | -6.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEU1.L | IEFV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 2.26 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.95 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.67 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.56 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между CEU1.L и IEFV.L составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEU1.L и IEFV.L
Ни CEU1.L, ни IEFV.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок CEU1.L и IEFV.L
Максимальная просадка CEU1.L за все время составила -31.47%, что меньше максимальной просадки IEFV.L в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEU1.L и IEFV.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| CEU1.L | IEFV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.47% | -34.64% | +3.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.93% | -10.57% | -0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.68% | -16.16% | -5.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.39% | -34.64% | +3.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.70% | -5.42% | -1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.31% | -6.01% | +0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 2.77% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEU1.L и IEFV.L
iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (CEU1.L) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L) с волатильностью 5.96%. Это указывает на то, что CEU1.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEFV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CEU1.L | IEFV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.32% | 5.96% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.32% | 10.02% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.03% | 14.89% | +0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.01% | 15.00% | +1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.71% | 16.67% | +0.04% |