Сравнение CEU1.L с IMID.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (CEU1.L) и SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L).
CEU1.L и IMID.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEU1.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 12 янв. 2010 г.. IMID.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 13 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CEU1.L и IMID.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CEU1.L и IMID.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEU1.L iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) | 0.03% | 30.63% | 4.62% | 16.50% | -6.40% | 14.38% | 5.24% | 19.34% | -11.60% | 17.38% |
IMID.L SPDR MSCI ACWI IMI | -95.97% | 13.50% | 18.15% | 15.05% | -7.72% | 19.37% | 11.96% | 21.15% | 27.61% | 2.87% |
Разные валюты инструментов
CEU1.L торгуется в GBp, в то время как IMID.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IMID.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CEU1.L показывает доходность 0.03%, что значительно выше, чем у IMID.L с доходностью -95.97%. За последние 10 лет акции CEU1.L превзошли акции IMID.L по среднегодовой доходности: 10.48% против -15.78% соответственно.
CEU1.L
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 3.15%
- 1 год
- 19.14%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 10.42%
- 10 лет*
- 10.48%
IMID.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- -95.97%
- 6 месяцев
- -95.87%
- 1 год
- -95.22%
- 3 года*
- -60.95%
- 5 лет*
- -42.10%
- 10 лет*
- -15.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CEU1.L и IMID.L
CEU1.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IMID.L в 0.40%.
Доходность на риск
CEU1.L vs. IMID.L — Ранг доходности на риск
CEU1.L
IMID.L
Сравнение CEU1.L c IMID.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (CEU1.L) и SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEU1.L | IMID.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | -0.98 | +2.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | -0.79 | +2.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.51 | +0.74 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | -0.99 | +3.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.63 | -2.91 | +10.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEU1.L | IMID.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | -0.98 | +2.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | -0.94 | +1.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | -0.44 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | -0.32 | +0.80 |
Корреляция
Корреляция между CEU1.L и IMID.L составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEU1.L и IMID.L
Ни CEU1.L, ни IMID.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок CEU1.L и IMID.L
Максимальная просадка CEU1.L за все время составила -31.47%, что меньше максимальной просадки IMID.L в -96.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEU1.L и IMID.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| CEU1.L | IMID.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.47% | -96.32% | +64.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.93% | -96.32% | +85.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.68% | -96.32% | +74.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.39% | -96.32% | +64.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.81% | -96.22% | +89.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.31% | -12.30% | +6.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 32.63% | -29.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEU1.L и IMID.L
iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (CEU1.L) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что CEU1.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMID.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CEU1.L | IMID.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.06% | 4.35% | +1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.32% | 322.73% | -312.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.99% | 96.67% | -81.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.00% | 44.63% | -28.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.71% | 35.97% | -19.26% |