PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CEU1.L с IMID.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CEU1.L и IMID.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (CEU1.L) и SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CEU1.L и IMID.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CEU1.L
iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)
0.03%30.63%4.62%16.50%-6.40%14.38%5.24%19.34%-11.60%17.38%
IMID.L
SPDR MSCI ACWI IMI
-95.97%13.50%18.15%15.05%-7.72%19.37%11.96%21.15%27.61%2.87%
Разные валюты инструментов

CEU1.L торгуется в GBp, в то время как IMID.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IMID.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CEU1.L показывает доходность 0.03%, что значительно выше, чем у IMID.L с доходностью -95.97%. За последние 10 лет акции CEU1.L превзошли акции IMID.L по среднегодовой доходности: 10.48% против -15.78% соответственно.


CEU1.L

1 день
-0.12%
1 месяц
-0.38%
С начала года
0.03%
6 месяцев
3.15%
1 год
19.14%
3 года*
13.04%
5 лет*
10.42%
10 лет*
10.48%

IMID.L

1 день
-0.04%
1 месяц
-2.19%
С начала года
-95.97%
6 месяцев
-95.87%
1 год
-95.22%
3 года*
-60.95%
5 лет*
-42.10%
10 лет*
-15.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)

SPDR MSCI ACWI IMI

Сравнение комиссий CEU1.L и IMID.L

CEU1.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IMID.L в 0.40%.


Доходность на риск

CEU1.L vs. IMID.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CEU1.L
Ранг доходности на риск CEU1.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEU1.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEU1.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEU1.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEU1.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEU1.L: 6464
Ранг коэф-та Мартина

IMID.L
Ранг доходности на риск IMID.L: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMID.L: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMID.L: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMID.L: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMID.L: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMID.L: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEU1.L c IMID.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (CEU1.L) и SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CEU1.LIMID.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

-0.98

+2.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

-0.79

+2.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

0.51

+0.74

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

-0.99

+3.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.63

-2.91

+10.55

CEU1.L vs. IMID.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEU1.L на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа IMID.L равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEU1.L и IMID.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CEU1.LIMID.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

-0.98

+2.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

-0.94

+1.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

-0.44

+1.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

-0.32

+0.80

Корреляция

Корреляция между CEU1.L и IMID.L составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CEU1.L и IMID.L

Ни CEU1.L, ни IMID.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CEU1.L и IMID.L

Максимальная просадка CEU1.L за все время составила -31.47%, что меньше максимальной просадки IMID.L в -96.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEU1.L и IMID.L.


Загрузка...

Показатели просадок


CEU1.LIMID.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.47%

-96.32%

+64.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-96.32%

+85.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.68%

-96.32%

+74.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.39%

-96.32%

+64.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.81%

-96.22%

+89.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.31%

-12.30%

+6.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

32.63%

-29.76%

Волатильность

Сравнение волатильности CEU1.L и IMID.L

iShares VII plc -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (CEU1.L) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что CEU1.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMID.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CEU1.LIMID.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

4.35%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.32%

322.73%

-312.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.99%

96.67%

-81.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

44.63%

-28.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.71%

35.97%

-19.26%