Сравнение CESG.L с TAHY.L
CESG.L (First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A USD Acc) and TAHY.L (Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - CESG.L is a ESG fund actively managed by First Trust, while TAHY.L is a High Yield Bonds fund tracking the iBoxx MSCI Scored & Screened Tilted USD Asia ex-Japan High Yield Capped TCA Index. CESG.L is actively managed, while TAHY.L is passively managed. Over the past 3 years, CESG.L returned 9.84%/yr vs 8.17%/yr for TAHY.L. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. CESG.L charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for TAHY.L.
Доходность
Сравнение доходности CESG.L и TAHY.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CESG.L показывает доходность 3.98%, а TAHY.L немного ниже – 3.88%.
CESG.L
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 3.53%
- 6 месяцев
- 4.17%
- С начала года
- 3.98%
- 1 год
- 6.69%
- 3 года*
- 9.84%
- 5 лет*
- 5.53%
- 10 лет*
- —
TAHY.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 2.85%
- С начала года
- 3.88%
- 1 год
- 6.69%
- 3 года*
- 8.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CESG.L и TAHY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CESG.L First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A USD Acc | 3.98% | 11.47% | 9.71% | 12.32% | -13.97% | 2.81% |
TAHY.L Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc) | 3.88% | 7.26% | 17.54% | -10.74% | -18.39% | -13.10% |
Correlation
The correlation between CESG.L and TAHY.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2021 г. | 0.15 |
The correlation between CESG.L and TAHY.L shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CESG.L vs. TAHY.L — Ранг доходности на риск
CESG.L
TAHY.L
Сравнение CESG.L c TAHY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A USD Acc (CESG.L) и Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc) (TAHY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CESG.L | TAHY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.38 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 2.59 | -1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.95 | 7.38 | -5.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CESG.L и TAHY.L
Максимальная просадка CESG.L за все время составила -22.69%, что меньше максимальной просадки TAHY.L в -51.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CESG.L и TAHY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CESG.L | TAHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.69% | -51.61% | +28.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.81% | -2.57% | -6.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.31% | -9.81% | -0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -17.10% | +16.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.51% | -26.81% | +21.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 0.91% | +2.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности CESG.L и TAHY.L
First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A USD Acc (CESG.L) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc) (TAHY.L) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что CESG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAHY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CESG.L | TAHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 1.07% | +2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.09% | 2.83% | +5.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.01% | 3.64% | +6.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.63% | 13.09% | -0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.53% | 13.09% | -0.56% |
Сравнение комиссий CESG.L и TAHY.L
CESG.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TAHY.L в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CESG.L и TAHY.L
Ни CESG.L, ни TAHY.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CESG.L and TAHY.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TAHY.L is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TAHY.L is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for CESG.L.
CESG.L is categorized as ESG, while TAHY.L is High Yield Bonds. They also come from different issuers: First Trust and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.75% for CESG.L and 0.60% for TAHY.L.
Подберите оптимальное распределение для CESG.L и TAHY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор