Сравнение CESG.L с EMD5.L
CESG.L (First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A USD Acc) and EMD5.L (L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - CESG.L is a ESG fund actively managed by First Trust, while EMD5.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity Index. CESG.L is actively managed, while EMD5.L is passively managed. Over the past 5 years, CESG.L returned 5.53%/yr vs 2.39%/yr for EMD5.L. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. CESG.L charges 0.75%/yr vs 0.25%/yr for EMD5.L.
Доходность
Сравнение доходности CESG.L и EMD5.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CESG.L показывает доходность 3.98%, что значительно выше, чем у EMD5.L с доходностью -0.96%.
CESG.L
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 3.53%
- 6 месяцев
- 4.17%
- С начала года
- 3.98%
- 1 год
- 6.69%
- 3 года*
- 9.84%
- 5 лет*
- 5.53%
- 10 лет*
- —
EMD5.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- 1.53%
- С начала года
- -0.96%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- 2.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CESG.L и EMD5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CESG.L First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A USD Acc | 3.98% | 11.47% | 9.71% | 12.32% | -13.97% | 23.33% |
EMD5.L L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF USD (Dist) | -0.96% | 10.15% | 8.41% | 7.84% | -10.41% | 0.12% |
Correlation
The correlation between CESG.L and EMD5.L is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2021 г. | 0.42 |
The correlation between CESG.L and EMD5.L shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CESG.L vs. EMD5.L — Ранг доходности на риск
CESG.L
EMD5.L
Сравнение CESG.L c EMD5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A USD Acc (CESG.L) и L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF USD (Dist) (EMD5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CESG.L | EMD5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.21 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 1.10 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.95 | 2.76 | -0.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CESG.L и EMD5.L
Максимальная просадка CESG.L за все время составила -22.69%, что больше максимальной просадки EMD5.L в -16.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CESG.L и EMD5.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CESG.L | EMD5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.69% | -16.04% | -6.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.81% | -3.29% | -5.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.31% | -3.29% | -7.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.69% | -16.04% | -6.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -1.06% | +0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.51% | -4.32% | -1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 1.31% | +2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности CESG.L и EMD5.L
First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A USD Acc (CESG.L) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF USD (Dist) (EMD5.L) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что CESG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMD5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CESG.L | EMD5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 0.95% | +2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.09% | 3.51% | +4.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.01% | 3.97% | +6.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.63% | 4.85% | +7.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.53% | 4.62% | +7.91% |
Сравнение комиссий CESG.L и EMD5.L
CESG.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии EMD5.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CESG.L и EMD5.L
Ни CESG.L, ни EMD5.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CESG.L First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EMD5.L L&G Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year Screened UCITS ETF USD (Dist) | 0.00% | 5.66% | 6.09% | 4.60% | 3.04% | 1.25% |
Часто задаваемые вопросы
CESG.L and EMD5.L have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMD5.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMD5.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for CESG.L.
CESG.L is categorized as ESG, while EMD5.L is Emerging Markets Bonds. They also come from different issuers: First Trust and L&G. Their fees differ too: 0.75% for CESG.L and 0.25% for EMD5.L.
Подберите оптимальное распределение для CESG.L и EMD5.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор