PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CES1.L с CMU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CES1.L с CMU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CES1.L (iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc)) and CMU.L (Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select) are both Europe Equities funds - CES1.L tracks the MSCI EMU Small Cap NR EUR while CMU.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, CES1.L returned 10.11%/yr vs 10.79%/yr for CMU.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. CES1.L charges 0.58%/yr vs 0.15%/yr for CMU.L.

Доходность

Сравнение доходности CES1.L и CMU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) (CES1.L) и Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CES1.L показывает доходность 10.08%, что значительно ниже, чем у CMU.L с доходностью 15.89%. За последние 10 лет акции CES1.L уступали акциям CMU.L по среднегодовой доходности: 10.11% против 10.79% соответственно.

CES1.L

1 день
0.11%
1 месяц
0.72%
С начала года
10.08%
6 месяцев
12.34%
1 год
20.06%
3 года*
13.56%
5 лет*
6.70%
10 лет*
10.11%

CMU.L

1 день
0.33%
1 месяц
5.37%
С начала года
15.89%
6 месяцев
17.12%
1 год
29.40%
3 года*
16.11%
5 лет*
10.52%
10 лет*
10.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CES1.L и CMU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CES1.L
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc)		10.08%30.70%-4.07%11.92%-11.62%15.21%11.44%21.04%-16.15%28.53%
CMU.L
Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select		15.89%25.71%1.42%14.39%-5.30%13.03%4.59%19.05%-11.56%17.21%

Correlation

The correlation between CES1.L and CMU.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2013 г.

0.89

The correlation between CES1.L and CMU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CES1.L и CMU.L

Секторы
CES1.L
CMU.L

Промышленность

28.9%
15.7%

Потребительский циклический сектор

13.1%
10.1%

Технологии

10.6%
30.8%

Сырьевые материалы

10.4%
2.8%

Финансовые услуги

9.5%
21.8%

Недвижимость

7.2%
1.3%

Энергетика

5.9%
0.0%

Здравоохранение

4.5%
4.2%

Коммуникационные услуги

4.0%
2.3%

Коммунальные услуги

3.7%
5.8%

Потребительский защитный сектор

2.4%
5.2%

Промышленность

CES1.L
28.9%
CMU.L
15.7%

Потребительский циклический сектор

CES1.L
13.1%
CMU.L
10.1%

Технологии

CES1.L
10.6%
CMU.L
30.8%

Сырьевые материалы

CES1.L
10.4%
CMU.L
2.8%

Финансовые услуги

CES1.L
9.5%
CMU.L
21.8%

Недвижимость

CES1.L
7.2%
CMU.L
1.3%

Энергетика

CES1.L
5.9%
CMU.L
0.0%

Здравоохранение

CES1.L
4.5%
CMU.L
4.2%

Коммуникационные услуги

CES1.L
4.0%
CMU.L
2.3%

Коммунальные услуги

CES1.L
3.7%
CMU.L
5.8%

Потребительский защитный сектор

CES1.L
2.4%
CMU.L
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc)

Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select

Часто сравнивают с CES1.L:
CES1.L с XXSC.LCES1.L с DJSC.LCES1.L с IUQF.LCES1.L с IIND.LCES1.L с MVED.LCES1.L с SX5S.LCES1.L с EEIP.L
Часто сравнивают с CMU.L:
CMU.L с CEUR.LCMU.L с UB06.LCMU.L с GLDCMU.L с FLXD.LCMU.L с 100D.LCMU.L с 500U.LCMU.L с BNKE.L

Доходность на риск

CES1.L vs. CMU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CES1.L
Ранг доходности на риск CES1.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CES1.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CES1.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CES1.L: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CES1.L: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CES1.L: 4141
Ранг коэф-та Мартина
CMU.L
Ранг доходности на риск CMU.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMU.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMU.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMU.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMU.L: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMU.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CES1.L c CMU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) (CES1.L) и Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CES1.LCMU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.98

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
2.79

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.37

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

2.58

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.55

9.67

-3.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CES1.L vs. CMU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CES1.L на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMU.L равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CES1.L и CMU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CES1.LCMU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.98

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.66

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.65

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.49

+0.18

Просадки

Сравнение просадок CES1.L и CMU.L

Максимальная просадка CES1.L за все время составила -32.68%, примерно равная максимальной просадке CMU.L в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CES1.L и CMU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CES1.LCMU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.68%

-32.53%

-0.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-11.43%

-0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.92%

-11.95%

-1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.02%

-21.11%

-5.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.68%

-31.41%

-1.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

-0.18%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.07%

-5.80%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

3.05%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности CES1.L и CMU.L

Текущая волатильность для iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) (CES1.L) составляет 4.07%, в то время как у Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что CES1.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CES1.LCMU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

5.34%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.17%

12.44%

-1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.43%

14.86%

-1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

16.00%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.01%

16.78%

-0.77%

Сравнение комиссий CES1.L и CMU.L

CES1.L берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии CMU.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CES1.L и CMU.L

Ни CES1.L, ни CMU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CES1.L and CMU.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CMU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CMU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.58% for CES1.L.

CES1.L tracks MSCI EMU Small Cap NR EUR, while CMU.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.58% for CES1.L and 0.15% for CMU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CES1.L и CMU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор